Сравнение PMMY с PHYL
PMMY (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May) and PHYL (PGIM Active High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - PMMY is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM, while PHYL is a High Yield Bonds fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. Over the past year, PMMY returned 5.46% vs 5.30% for PHYL. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PMMY charges 0.50%/yr vs 0.53%/yr for PHYL.
Доходность
Сравнение доходности PMMY и PHYL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMMY показывает доходность 3.03%, что значительно выше, чем у PHYL с доходностью 2.08%.
PMMY
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.69%
- 6 месяцев
- 2.69%
- С начала года
- 3.03%
- 1 год
- 5.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.99%
PHYL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- 1.55%
- С начала года
- 2.08%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 8.70%
- 5 лет*
- 4.02%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.42%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $11.95M | $8.34M | $5.99M | |
| $174.64 | $4.28K | $24.93K |
Сравнение доходности по годам PMMY и PHYL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMMY PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May | 3.03% | 4.44% |
PHYL PGIM Active High Yield Bond ETF | 2.08% | 8.01% |
Correlation
The correlation between PMMY and PHYL is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2025 г. | 0.63 |
The correlation between PMMY and PHYL has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMMY vs. PHYL — Ранг доходности на риск
PMMY
PHYL
Сравнение PMMY c PHYL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May (PMMY) и PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMMY | PHYL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.96 | 1.30 | +0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.17 | 1.99 | +7.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 47.85 | 8.75 | +39.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMMY и PHYL
Максимальная просадка PMMY за все время составила -0.60%, что меньше максимальной просадки PHYL в -22.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMMY и PHYL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMMY | PHYL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.60% | -22.07% | +21.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.60% | -2.68% | +2.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.53% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.10% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -3.00% | +2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | 0.61% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMMY и PHYL
Текущая волатильность для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May (PMMY) составляет 0.61%, в то время как у PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) волатильность равна 0.96%. Это указывает на то, что PMMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHYL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMMY | PHYL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 0.96% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.22% | 2.86% | -1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41% | 3.39% | -1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.55% | 5.70% | -4.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.55% | 7.59% | -6.04% |
Сравнение комиссий PMMY и PHYL
PMMY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PHYL в 0.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMMY и PHYL
PMMY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PHYL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHYL PGIM Active High Yield Bond ETF | 6.96% | 7.05% | 8.28% | 7.62% | 6.55% | 6.13% | 7.51% | 7.31% | 1.79% |
PMMY PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PMMY and PHYL have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PHYL has higher volatility (0.96%) compared to PMMY (0.61%). In terms of maximum drawdown, PMMY dropped -0.60% vs PHYL's -22.07%.
On 1-year performance, PMMY leads with 5.46% vs 5.30% for PHYL. On fees, PMMY is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PMMY has been the lower-risk option at 0.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PMMY has performed better with a 5.46% return vs 5.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PMMY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.53% for PHYL.
PHYL has the higher dividend yield at 6.96%, compared with 0.00% for PMMY.
PMMY is categorized as Defined Outcome, while PHYL is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.50% for PMMY and 0.53% for PHYL.
PMMY currently has the higher Sharpe Ratio (3.88 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMMY и PHYL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор