Сравнение PMMY с COMT
PMMY (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May) and COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PMMY is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM, while COMT is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. PMMY is actively managed, while COMT is passively managed. Over the past year, PMMY returned 5.46% vs 33.46% for COMT. Their -0.22 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. PMMY charges 0.50%/yr vs 0.48%/yr for COMT.
Доходность
Сравнение доходности PMMY и COMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMMY показывает доходность 3.03%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 29.49%.
PMMY
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.69%
- 6 месяцев
- 2.69%
- С начала года
- 3.03%
- 1 год
- 5.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.99%
COMT
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 5.25%
- 6 месяцев
- 19.23%
- С начала года
- 29.49%
- 1 год
- 33.46%
- 3 года*
- 10.63%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- 8.63%
- Всё время*
- 3.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.13M | $10.19M | $11.89M | |
| $174.64 | $4.28K | $24.93K |
Сравнение доходности по годам PMMY и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMMY PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May | 3.03% | 4.44% |
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 29.49% | 10.85% |
Correlation
The correlation between PMMY and COMT is -0.19, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2025 г. | -0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMMY vs. COMT — Ранг доходности на риск
PMMY
COMT
Сравнение PMMY c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May (PMMY) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMMY | COMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.96 | 1.27 | +0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.17 | 1.91 | +7.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 47.85 | 5.84 | +42.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMMY и COMT
Максимальная просадка PMMY за все время составила -0.60%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMMY и COMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMMY | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.60% | -51.89% | +51.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.60% | -17.57% | +16.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -11.75% | +11.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -23.89% | +23.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | 5.75% | -5.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMMY и COMT
Текущая волатильность для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May (PMMY) составляет 0.61%, в то время как у iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что PMMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMMY | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 5.13% | -4.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.22% | 18.95% | -17.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41% | 21.64% | -20.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.55% | 21.09% | -19.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.55% | 18.86% | -17.31% |
Сравнение комиссий PMMY и COMT
PMMY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMMY и COMT
PMMY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 5.98% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
PMMY PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PMMY and COMT have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COMT has higher volatility (5.13%) compared to PMMY (0.61%). In terms of maximum drawdown, PMMY dropped -0.60% vs COMT's -51.89%.
On 1-year performance, COMT leads with 33.46% vs 5.46% for PMMY. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, PMMY has been the lower-risk option at 0.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, COMT has performed better with a 33.46% return vs 5.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.50% for PMMY.
COMT has the higher dividend yield at 5.98%, compared with 0.00% for PMMY.
PMMY is categorized as Defined Outcome, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: PGIM and iShares. Their fees differ too: 0.50% for PMMY and 0.48% for COMT.
PMMY currently has the higher Sharpe Ratio (3.88 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMMY и COMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор