Сравнение PMMF с BPAY
PMMF (iShares Prime Money Market ETF) and BPAY (BlackRock Future Financial and Technology ETF) are both exchange-traded funds - PMMF is a Money Market fund actively managed by BlackRock, while BPAY is a Financials Equities fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. Over the past year, PMMF returned 4.00% vs -9.61% for BPAY. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. PMMF charges 0.20%/yr vs 0.70%/yr for BPAY.
Доходность
Сравнение доходности PMMF и BPAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMMF показывает доходность 1.53%, что значительно выше, чем у BPAY с доходностью -10.58%.
PMMF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BPAY
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -10.58%
- 6 месяцев
- -13.16%
- 1 год
- -9.61%
- 3 года*
- 9.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMMF и BPAY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMMF iShares Prime Money Market ETF | 1.53% | 3.85% |
BPAY BlackRock Future Financial and Technology ETF | -10.58% | 1.92% |
Correlation
The correlation between PMMF and BPAY is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMMF vs. BPAY — Ранг доходности на риск
PMMF
BPAY
Сравнение PMMF c BPAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Prime Money Market ETF (PMMF) и BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMMF | BPAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +20.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +95.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 38.37 | 0.96 | +37.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 161.17 | -0.29 | +161.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,488.23 | -0.56 | +1,488.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMMF | BPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.72 | -0.37 | +20.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 11.98 | 0.08 | +11.89 |
Просадки
Сравнение просадок PMMF и BPAY
Максимальная просадка PMMF за все время составила -0.13%, что меньше максимальной просадки BPAY в -33.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMMF и BPAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMMF | BPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.13% | -33.62% | +33.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -33.62% | +33.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -24.46% | +24.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -10.55% | +10.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 17.05% | -17.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMMF и BPAY
Текущая волатильность для iShares Prime Money Market ETF (PMMF) составляет 0.05%, в то время как у BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что PMMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMMF | BPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 7.26% | -7.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.12% | 18.84% | -18.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | 26.06% | -25.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.34% | 24.36% | -24.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.34% | 24.36% | -24.02% |
Сравнение комиссий PMMF и BPAY
PMMF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BPAY в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMMF и BPAY
Дивидендная доходность PMMF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности BPAY в 7.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BPAY BlackRock Future Financial and Technology ETF | 7.25% | 6.49% | 0.48% | 1.18% | 0.18% |
PMMF iShares Prime Money Market ETF | 3.83% | 3.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PMMF and BPAY have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BPAY has higher volatility (7.26%) compared to PMMF (0.05%). In terms of maximum drawdown, PMMF dropped -0.13% vs BPAY's -33.62%.
On 1-year performance, PMMF leads with 4.00% vs -9.61% for BPAY. On fees, PMMF is cheaper at 0.20% per year. On volatility, PMMF has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PMMF has performed better with a 4.00% return vs -9.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PMMF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.70% for BPAY.
BPAY has the higher dividend yield at 7.25%, compared with 3.83% for PMMF.
PMMF is categorized as Money Market, while BPAY is Financials Equities. Their fees differ too: 0.20% for PMMF and 0.70% for BPAY.
PMMF currently has the higher Sharpe Ratio (19.72 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMMF и BPAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор