PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMMF с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMMF с BLCR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Prime Money Market ETF (PMMF) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR).

PMMF и BLCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PMMF - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2025 г.. BLCR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PMMF и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Prime Money Market ETF (PMMF) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMMF и BLCR

2026 (YTD)2025
PMMF
iShares Prime Money Market ETF		0.88%3.85%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		-1.47%22.51%

Доходность по периодам

С начала года, PMMF показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у BLCR с доходностью -1.47%.

PMMF

1 день
0.02%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.88%
1 год
4.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BLCR

1 день
1.63%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
3.77%
1 год
35.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Prime Money Market ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с PMMF:
PMMF с SGVTPMMF с SWVXXPMMF с SPAXXPMMF с SGOVPMMF с AGGPMMF с GMMFPMMF с MMKT
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с VOOBLCR с FGRTX

Сравнение комиссий PMMF и BLCR

PMMF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BLCR в 0.36%.

BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF
PMMF
iShares Prime Money Market ETF

Доходность на риск

PMMF vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMMF
Ранг доходности на риск PMMF: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMMF: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMMF: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMMF: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMMF: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMMF: 100100
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMMF c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Prime Money Market ETF (PMMF) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMMFBLCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

13.41

1.70

+11.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

25.32

2.36

+22.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

11.73

1.35

+10.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

31.58

3.03

+28.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

380.28

12.57

+367.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMMF vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMMF на текущий момент составляет 13.41, что выше коэффициента Шарпа BLCR равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMMF и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMMFBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.41

1.70

+11.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

11.54

1.44

+10.09

Корреляция

Корреляция между PMMF и BLCR составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMMF и BLCR

Дивидендная доходность PMMF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности BLCR в 0.28%

TTM202520242023
PMMF
iShares Prime Money Market ETF		3.88%3.59%0.00%0.00%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.28%0.33%0.75%0.13%

Просадки

Сравнение просадок PMMF и BLCR

Максимальная просадка PMMF за все время составила -0.13%, что меньше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMMF и BLCR.

Загрузка...

Показатели просадок

PMMFBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.13%

-21.29%

+21.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.13%

-12.13%

+12.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.59%

+5.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-2.29%

+2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

2.92%

-2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности PMMF и BLCR

Текущая волатильность для iShares Prime Money Market ETF (PMMF) составляет 0.05%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что PMMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMMFBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.05%

7.08%

-7.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.13%

12.55%

-12.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31%

21.17%

-20.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.36%

17.60%

-17.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.36%

17.60%

-17.24%