Сравнение PMJN с CBTA
PMJN (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June) and CBTA (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April) are both Defined Outcome funds. PMJN is actively managed, while CBTA is passively managed. Over the past year, PMJN returned 5.78% vs -33.22% for CBTA. Their 0.42 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PMJN charges 0.50%/yr vs 0.69%/yr for CBTA.
Доходность
Сравнение доходности PMJN и CBTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMJN показывает доходность 3.14%, что значительно выше, чем у CBTA с доходностью -23.99%.
PMJN
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.77%
- 6 месяцев
- 2.69%
- С начала года
- 3.14%
- 1 год
- 5.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.37%
CBTA
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 1.07%
- 6 месяцев
- -11.46%
- С начала года
- -23.99%
- 1 год
- -33.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -11.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $19.36K | $35.38K | $32.18K | |
| $45.37K | $114.57K | $178.21K |
Сравнение доходности по годам PMJN и CBTA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMJN PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June | 3.14% | 4.26% |
CBTA Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April | -23.99% | -6.79% |
Correlation
The correlation between PMJN and CBTA is 0.42, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMJN vs. CBTA — Ранг доходности на риск
PMJN
CBTA
Сравнение PMJN c CBTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June (PMJN) и Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMJN | CBTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 0.81 | +0.84 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.05 | -0.84 | +5.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.81 | -1.32 | +26.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMJN и CBTA
Максимальная просадка PMJN за все время составила -1.15%, что меньше максимальной просадки CBTA в -39.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMJN и CBTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMJN | CBTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.15% | -39.83% | +38.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.15% | -39.83% | +38.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -36.52% | +36.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -16.09% | +15.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 25.26% | -25.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMJN и CBTA
Текущая волатильность для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June (PMJN) составляет 0.77%, в то время как у Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что PMJN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMJN | CBTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 4.56% | -3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.84% | 20.43% | -18.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07% | 29.37% | -27.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.98% | 26.71% | -24.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.98% | 26.71% | -24.73% |
Сравнение комиссий PMJN и CBTA
PMJN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CBTA в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMJN и CBTA
PMJN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBTA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBTA Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April | 1.18% | 0.89% |
PMJN PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PMJN and CBTA have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBTA has higher volatility (4.56%) compared to PMJN (0.77%). In terms of maximum drawdown, PMJN dropped -1.15% vs CBTA's -39.83%.
On 1-year performance, PMJN leads with 5.78% vs -33.22% for CBTA. On fees, PMJN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PMJN has been the lower-risk option at 0.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PMJN has performed better with a 5.78% return vs -33.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PMJN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for CBTA.
CBTA has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.00% for PMJN.
They also come from different issuers: PGIM and Calamos. Their fees differ too: 0.50% for PMJN and 0.69% for CBTA.
PMJN currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMJN и CBTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор