Сравнение PMJN с CBOA
PMJN (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June) and CBOA (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April) are both Defined Outcome funds. PMJN is actively managed, while CBOA is passively managed. Over the past year, PMJN returned 5.61% vs -5.36% for CBOA. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. PMJN charges 0.50%/yr vs 0.69%/yr for CBOA.
Доходность
Сравнение доходности PMJN и CBOA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMJN показывает доходность 1.84%, что значительно выше, чем у CBOA с доходностью -6.53%.
PMJN
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 5.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBOA
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -6.53%
- 6 месяцев
- -6.48%
- 1 год
- -5.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMJN и CBOA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMJN PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June | 1.84% | 4.26% |
CBOA Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April | -6.53% | 1.20% |
Correlation
The correlation between PMJN and CBOA is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMJN vs. CBOA — Ранг доходности на риск
PMJN
CBOA
Сравнение PMJN c CBOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June (PMJN) и Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April (CBOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMJN | CBOA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 0.83 | +0.87 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.90 | -0.62 | +5.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.74 | -1.20 | +28.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMJN и CBOA
Максимальная просадка PMJN за все время составила -1.15%, что меньше максимальной просадки CBOA в -8.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMJN и CBOA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMJN | CBOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.15% | -8.65% | +7.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.15% | -8.65% | +7.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -8.36% | +7.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -2.62% | +2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | 4.46% | -4.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMJN и CBOA
Текущая волатильность для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June (PMJN) составляет 0.88%, в то время как у Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April (CBOA) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что PMJN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMJN | CBOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 1.37% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | 4.55% | -2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93% | 5.45% | -3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.90% | 5.13% | -3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.90% | 5.13% | -3.23% |
Сравнение комиссий PMJN и CBOA
PMJN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CBOA в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMJN и CBOA
PMJN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOA Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April | 2.40% | 2.24% |
PMJN PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PMJN and CBOA have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBOA has higher volatility (1.37%) compared to PMJN (0.88%). In terms of maximum drawdown, PMJN dropped -1.15% vs CBOA's -8.65%.
On 1-year performance, PMJN leads with 5.61% vs -5.36% for CBOA. On fees, PMJN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PMJN has been the lower-risk option at 0.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PMJN has performed better with a 5.61% return vs -5.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PMJN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for CBOA.
CBOA has the higher dividend yield at 2.40%, compared with 0.00% for PMJN.
They also come from different issuers: PGIM and Calamos. Their fees differ too: 0.50% for PMJN and 0.69% for CBOA.
PMJN currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMJN и CBOA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор