Сравнение PMJL с PJFG
PMJL (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July) and PJFG (PGIM Jennison Focused Growth ETF) are both exchange-traded funds - PMJL is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM, while PJFG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PMJL charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for PJFG.
Доходность
Сравнение доходности PMJL и PJFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMJL показывает доходность 2.67%, что значительно ниже, чем у PJFG с доходностью 6.93%.
PMJL
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- 3.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PJFG
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 6.68%
- С начала года
- 6.93%
- 6 месяцев
- 5.99%
- 1 год
- 19.48%
- 3 года*
- 24.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMJL и PJFG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMJL PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July | 2.67% | 3.39% |
PJFG PGIM Jennison Focused Growth ETF | 6.93% | 8.57% |
Correlation
The correlation between PMJL and PJFG is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMJL vs. PJFG — Ранг доходности на риск
PMJL
PJFG
Сравнение PMJL c PJFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July (PMJL) и PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMJL | PJFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.25 | 1.36 | +1.89 |
Просадки
Сравнение просадок PMJL и PJFG
Максимальная просадка PMJL за все время составила -1.49%, что меньше максимальной просадки PJFG в -24.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMJL и PJFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMJL | PJFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.49% | -24.24% | +22.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.00% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.90% | +1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.12% | -3.74% | +3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMJL и PJFG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMJL | PJFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06% | 16.82% | -14.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.06% | 20.86% | -18.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.06% | 20.86% | -18.80% |
Сравнение комиссий PMJL и PJFG
PMJL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PJFG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMJL и PJFG
Ни PMJL, ни PJFG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PMJL and PJFG have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMJL is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMJL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for PJFG.
PMJL and PJFG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
PMJL is categorized as Defined Outcome, while PJFG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.50% for PMJL and 0.75% for PJFG.
Подберите оптимальное распределение для PMJL и PJFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор