Сравнение PMJL с JANZ
PMJL (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July) and JANZ (TrueShares Structured Outcome (January) ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PMJL charges 0.50%/yr vs 0.79%/yr for JANZ.
Доходность
Сравнение доходности PMJL и JANZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMJL показывает доходность 2.67%, что значительно ниже, чем у JANZ с доходностью 8.58%.
PMJL
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- 3.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JANZ
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- 8.58%
- 6 месяцев
- 8.38%
- 1 год
- 20.83%
- 3 года*
- 16.35%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMJL и JANZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMJL PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July | 2.67% | 3.39% |
JANZ TrueShares Structured Outcome (January) ETF | 8.58% | 8.32% |
Correlation
The correlation between PMJL and JANZ is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMJL vs. JANZ — Ранг доходности на риск
PMJL
JANZ
Сравнение PMJL c JANZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July (PMJL) и TrueShares Structured Outcome (January) ETF (JANZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMJL | JANZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.22 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.25 | 0.93 | +2.32 |
Просадки
Сравнение просадок PMJL и JANZ
Максимальная просадка PMJL за все время составила -1.49%, что меньше максимальной просадки JANZ в -18.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMJL и JANZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMJL | JANZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.49% | -18.11% | +16.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.83% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.33% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.23% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.12% | -3.48% | +3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMJL и JANZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMJL | JANZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06% | 9.41% | -7.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.06% | 13.14% | -11.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.06% | 12.97% | -10.91% |
Сравнение комиссий PMJL и JANZ
PMJL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии JANZ в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMJL и JANZ
PMJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JANZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JANZ TrueShares Structured Outcome (January) ETF | 1.31% | 1.42% | 2.70% | 2.58% | 0.21% | 4.52% |
PMJL PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PMJL and JANZ have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMJL is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMJL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for JANZ.
JANZ has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.00% for PMJL.
They also come from different issuers: PGIM and TrueShares. Their fees differ too: 0.50% for PMJL and 0.79% for JANZ.
Подберите оптимальное распределение для PMJL и JANZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор