Сравнение CBOY с KAPR
CBOY (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July) and KAPR (Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds - CBOY tracks the CBOE Bitcoin US ETF Index while KAPR tracks the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past year, CBOY returned -1.34% vs 21.64% for KAPR. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. CBOY charges 0.69%/yr vs 0.79%/yr for KAPR.
Доходность
Сравнение доходности CBOY и KAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOY показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 13.22%.
CBOY
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- -1.39%
- С начала года
- -0.25%
- 1 год
- -1.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KAPR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.11%
- 6 месяцев
- 11.66%
- С начала года
- 13.22%
- 1 год
- 21.64%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- 8.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOY и KAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOY Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July | -0.25% | -0.42% |
KAPR Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April | 13.22% | 7.83% |
Correlation
The correlation between CBOY and KAPR is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOY vs. KAPR — Ранг доходности на риск
CBOY
KAPR
Сравнение CBOY c KAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July (CBOY) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBOY | KAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.71 | -0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 8.64 | -8.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 40.98 | -41.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBOY и KAPR
Максимальная просадка CBOY за все время составила -3.99%, что меньше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOY и KAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOY | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.99% | -16.91% | +12.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.99% | -2.52% | -1.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.07% | -0.11% | -2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -3.85% | +1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 0.53% | +2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOY и KAPR
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July (CBOY) составляет 0.93%, в то время как у Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что CBOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOY | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | 1.55% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.54% | 4.64% | -3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.20% | 6.51% | -3.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.26% | 11.73% | -8.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.26% | 11.59% | -8.33% |
Сравнение комиссий CBOY и KAPR
CBOY берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии KAPR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOY и KAPR
Дивидендная доходность CBOY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, тогда как KAPR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOY Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July | 1.37% | 1.37% |
KAPR Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBOY and KAPR have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KAPR has higher volatility (1.55%) compared to CBOY (0.93%). In terms of maximum drawdown, CBOY dropped -3.99% vs KAPR's -16.91%.
On 1-year performance, KAPR leads with 21.64% vs -1.34% for CBOY. On fees, CBOY is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CBOY has been the lower-risk option at 0.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KAPR has performed better with a 21.64% return vs -1.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBOY is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for KAPR.
CBOY has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.00% for KAPR.
CBOY tracks CBOE Bitcoin US ETF Index, while KAPR tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: Calamos and Innovator. Their fees differ too: 0.69% for CBOY and 0.79% for KAPR.
KAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBOY и KAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор