PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMJAX с WSCVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMJAX с WSCVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PMJAX (PIMCO RAE US Small Fund Class A) and WSCVX (Walthausen Small Cap Value Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past year, PMJAX returned 35.94% vs 46.03% for WSCVX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PMJAX charges 0.90%/yr vs 1.21%/yr for WSCVX.

Доходность

Сравнение доходности PMJAX и WSCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE US Small Fund Class A (PMJAX) и Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMJAX показывает доходность 19.03%, что значительно ниже, чем у WSCVX с доходностью 22.71%.

PMJAX

1 день
1.46%
1 месяц
7.49%
С начала года
19.03%
6 месяцев
16.82%
1 год
35.94%
3 года*
21.80%
5 лет*
10.65%
10 лет*
13.33%

WSCVX

1 день
0.74%
1 месяц
3.98%
С начала года
22.71%
6 месяцев
22.92%
1 год
46.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMJAX и WSCVX

2026 (YTD)202520242023
PMJAX
PIMCO RAE US Small Fund Class A		19.03%4.89%20.53%10.46%
WSCVX
Walthausen Small Cap Value Fund		22.71%13.80%29.11%7.98%

Correlation

The correlation between PMJAX and WSCVX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2023 г.

0.87

The correlation between PMJAX and WSCVX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE US Small Fund Class A

Walthausen Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с PMJAX:
PMJAX с QRSVXPMJAX с AVALXPMJAX с PSVIXPMJAX с OFSAXPMJAX с VSIAXPMJAX с OWLLXPMJAX с PCN
Часто сравнивают с WSCVX:
WSCVX с AVWS.DEWSCVX с IWMWSCVX с ZPRV.DEWSCVX с SSCVXWSCVX с CSMIXWSCVX с FCPVXWSCVX с VSIAX

Доходность на риск

PMJAX vs. WSCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMJAX
Ранг доходности на риск PMJAX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMJAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMJAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMJAX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMJAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMJAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
WSCVX
Ранг доходности на риск WSCVX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSCVX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSCVX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSCVX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSCVX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSCVX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMJAX c WSCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE US Small Fund Class A (PMJAX) и Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMJAXWSCVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.79

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
3.90

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.47

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.97

5.45

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.77

17.86

-3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMJAX vs. WSCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMJAX на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WSCVX равному 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMJAX и WSCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMJAXWSCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.79

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.26

-0.85

Просадки

Сравнение просадок PMJAX и WSCVX

Максимальная просадка PMJAX за все время составила -50.53%, что больше максимальной просадки WSCVX в -22.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMJAX и WSCVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMJAXWSCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.53%

-22.34%

-28.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.66%

-8.96%

+1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.72%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.53%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.03%

-4.27%

-12.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.73%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PMJAX и WSCVX

Текущая волатильность для PIMCO RAE US Small Fund Class A (PMJAX) составляет 5.13%, в то время как у Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что PMJAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMJAXWSCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

5.42%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.49%

11.65%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

17.55%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.26%

22.09%

+18.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.57%

22.09%

+11.48%

Сравнение комиссий PMJAX и WSCVX

PMJAX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии WSCVX в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMJAX и WSCVX

Дивидендная доходность PMJAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности WSCVX в 10.78%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PMJAX
PIMCO RAE US Small Fund Class A		2.78%3.31%2.48%1.40%10.08%67.74%9.44%1.37%7.72%4.51%1.16%
WSCVX
Walthausen Small Cap Value Fund		10.78%13.23%28.71%9.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PMJAX and WSCVX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WSCVX has higher volatility (5.42%) compared to PMJAX (5.13%). In terms of maximum drawdown, PMJAX dropped -50.53% vs WSCVX's -22.34%.

WSCVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMJAX и WSCVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор