PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMJA с PTRB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMJA с PTRB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PMJA (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January) and PTRB (PGIM Total Return Bond ETF) are both exchange-traded funds - PMJA is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM, while PTRB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. Over the past year, PMJA returned 7.69% vs 5.81% for PTRB. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. PMJA charges 0.50%/yr vs 0.49%/yr for PTRB.

Доходность

Сравнение доходности PMJA и PTRB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January (PMJA) и PGIM Total Return Bond ETF (PTRB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMJA показывает доходность 2.35%, что значительно выше, чем у PTRB с доходностью 0.34%.

PMJA

1 день
-0.04%
1 месяц
0.79%
С начала года
2.35%
6 месяцев
2.84%
1 год
7.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PTRB

1 день
-0.19%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.34%
6 месяцев
0.41%
1 год
5.81%
3 года*
5.11%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMJA и PTRB

2026 (YTD)2025
PMJA
PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January		2.35%6.89%
PTRB
PGIM Total Return Bond ETF		0.34%7.61%

Correlation

The correlation between PMJA and PTRB is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January

PGIM Total Return Bond ETF

Часто сравнивают с PMJA:
PMJA с CPSTPMJA с PBQQPMJA с PQAPPMJA с APXMPMJA с PJFVPMJA с TMARPMJA с MARM
Часто сравнивают с PTRB:
PTRB с EVTRPTRB с HWHIXPTRB с BNDPTRB с HCRBPTRB с PDBAXPTRB с PHYLPTRB с FBND

Доходность на риск

PMJA vs. PTRB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMJA
Ранг доходности на риск PMJA: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMJA: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMJA: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMJA: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMJA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMJA: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PTRB
Ранг доходности на риск PTRB: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTRB: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTRB: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTRB: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTRB: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTRB: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMJA c PTRB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January (PMJA) и PGIM Total Return Bond ETF (PTRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMJAPTRBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.80

1.46

+2.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.16

2.13

+4.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.88

1.26

+0.62

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.32

2.01

+3.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

26.64

6.00

+20.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMJA vs. PTRB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMJA на текущий момент составляет 3.80, что выше коэффициента Шарпа PTRB равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMJA и PTRB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMJAPTRBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80

1.46

+2.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.32

0.06

+2.26

Просадки

Сравнение просадок PMJA и PTRB

Максимальная просадка PMJA за все время составила -2.98%, что меньше максимальной просадки PTRB в -19.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMJA и PTRB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMJAPTRBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.98%

-19.17%

+16.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.45%

-2.90%

+1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-1.61%

+1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.34%

-7.64%

+7.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

0.97%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности PMJA и PTRB

Текущая волатильность для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January (PMJA) составляет 0.33%, в то время как у PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что PMJA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMJAPTRBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.33%

1.37%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.49%

2.83%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04%

4.01%

-1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.85%

6.25%

-3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.85%

6.25%

-3.40%

Сравнение комиссий PMJA и PTRB

PMJA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PTRB в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMJA и PTRB

PMJA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PTRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%.

ПозицияTTM20252024202320222021
PMJA
PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PTRB
PGIM Total Return Bond ETF		4.74%4.73%5.10%4.62%4.07%0.12%

Часто задаваемые вопросы

PMJA and PTRB have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTRB has higher volatility (1.37%) compared to PMJA (0.33%). In terms of maximum drawdown, PMJA dropped -2.98% vs PTRB's -19.17%.

On 1-year performance, PMJA leads with 7.69% vs 5.81% for PTRB. On fees, PTRB is cheaper at 0.49% per year. On volatility, PMJA has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PMJA has performed better with a 7.69% return vs 5.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PTRB is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for PMJA.

PTRB has the higher dividend yield at 4.74%, compared with 0.00% for PMJA.

PMJA is categorized as Defined Outcome, while PTRB is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.50% for PMJA and 0.49% for PTRB.

PMJA currently has the higher Sharpe Ratio (3.80 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMJA и PTRB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор