PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMIF.TO с CAAA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMIF.TO с CAAA

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PMIF.TO (PIMCO Monthly Income Fund (Canada)) and CAAA (First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - PMIF.TO is a fund fund, while CAAA is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by First Trust. Over the past year, PMIF.TO returned 6.25% vs 8.62% for CAAA. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PMIF.TO и CAAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF.TO) и First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PMIF.TO торгуется в CAD, в то время как CAAA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CAAA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PMIF.TO показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у CAAA с доходностью 5.18%.

PMIF.TO

1 день
0.22%
1 месяц
1.03%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.07%
1 год
6.25%
3 года*
6.42%
5 лет*
3.28%
10 лет*
—

CAAA

1 день
0.33%
1 месяц
3.94%
С начала года
5.18%
6 месяцев
5.27%
1 год
8.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMIF.TO и CAAA

2026 (YTD)20252024
PMIF.TO
PIMCO Monthly Income Fund (Canada)		0.99%9.04%5.16%
CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF		5.18%3.09%10.97%

Correlation

The correlation between PMIF.TO and CAAA is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2024 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Monthly Income Fund (Canada)

First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF

Часто сравнивают с PMIF.TO:
PMIF.TO с ZAG.TOPMIF.TO с XBB.TOPMIF.TO с CBIL.TOPMIF.TO с CASH.TOPMIF.TO с PFIA.TOPMIF.TO с CCBI.TOPMIF.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с CAAA:
CAAA с LDSFCAAA с JPIECAAA с VPLSCAAA с PAAACAAA с JAAACAAA с CARYCAAA с DCRE

Доходность на риск

PMIF.TO vs. CAAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMIF.TO
Ранг доходности на риск PMIF.TO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMIF.TO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMIF.TO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMIF.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMIF.TO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMIF.TO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
CAAA
Ранг доходности на риск CAAA: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAAA: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAAA: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAAA: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAAA: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAAA: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMIF.TO c CAAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF.TO) и First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PMIF.TOCAAADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.55

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.25

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.27

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

2.21

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.09

5.63

+1.46

PMIF.TO vs. CAAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMIF.TO на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAAA равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMIF.TO и CAAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PMIF.TO и CAAA

Максимальная просадка PMIF.TO за все время составила -18.30%, что больше максимальной просадки CAAA в -5.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMIF.TO и CAAA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMIF.TOCAAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.30%

-5.25%

-13.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.22%

-3.91%

+0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.98%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

0.00%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-1.49%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

1.53%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности PMIF.TO и CAAA

Текущая волатильность для PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF.TO) составляет 1.15%, в то время как у First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) волатильность равна 1.81%. Это указывает на то, что PMIF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMIF.TOCAAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

1.81%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.03%

4.02%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.61%

5.57%

-1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.81%

6.22%

-1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.82%

6.22%

-0.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMIF.TO и CAAA

Дивидендная доходность PMIF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что меньше доходности CAAA в 5.63%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF		5.63%6.09%4.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PMIF.TO
PIMCO Monthly Income Fund (Canada)		5.50%5.50%6.96%6.06%3.73%3.22%3.58%3.80%3.51%0.59%

Часто задаваемые вопросы

PMIF.TO and CAAA have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMIF.TO и CAAA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор