PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMIF.TO с CAAA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMIF.TO с CAAA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF.TO) и First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA).

PMIF.TO и CAAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAAA - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 26 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PMIF.TO и CAAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF.TO) и First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMIF.TO и CAAA

2026 (YTD)20252024
PMIF.TO
PIMCO Monthly Income Fund (Canada)		-0.72%9.01%5.02%
CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF		1.58%3.07%10.85%
Разные валюты инструментов

PMIF.TO торгуется в CAD, в то время как CAAA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CAAA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PMIF.TO показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у CAAA с доходностью 1.52%.

PMIF.TO

1 день
0.06%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
1.43%
1 год
5.49%
3 года*
6.43%
5 лет*
3.13%
10 лет*
—

CAAA

1 день
0.11%
1 месяц
0.67%
С начала года
1.52%
6 месяцев
1.58%
1 год
2.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Monthly Income Fund (Canada)

First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF

Часто сравнивают с PMIF.TO:
PMIF.TO с ZAG.TOPMIF.TO с CBIL.TOPMIF.TO с CASH.TOPMIF.TO с CCBI.TOPMIF.TO с PFIA.TOPMIF.TO с XBB.TOPMIF.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с CAAA:
CAAA с LDSFCAAA с JPIECAAA с VPLSCAAA с JAAACAAA с PAAACAAA с CARYCAAA с DCRE

Сравнение комиссий PMIF.TO и CAAA

CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF

Доходность на риск

PMIF.TO vs. CAAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMIF.TO
Ранг доходности на риск PMIF.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMIF.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMIF.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMIF.TO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMIF.TO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMIF.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
CAAA
Ранг доходности на риск CAAA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAAA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAAA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAAA: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAAA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAAA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMIF.TO c CAAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF.TO) и First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMIF.TOCAAADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

0.35

+1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

0.51

+1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.06

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

0.59

+1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.71

1.17

+5.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMIF.TO vs. CAAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMIF.TO на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа CAAA равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMIF.TO и CAAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMIF.TOCAAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

0.35

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.31

-0.74

Корреляция

Корреляция между PMIF.TO и CAAA составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMIF.TO и CAAA

Дивидендная доходность PMIF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что меньше доходности CAAA в 5.68%

TTM202520242023202220212020201920182017
PMIF.TO
PIMCO Monthly Income Fund (Canada)		5.45%5.50%6.95%6.06%3.73%3.22%3.58%3.80%3.51%0.59%
CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF		5.68%6.09%4.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PMIF.TO и CAAA

Максимальная просадка PMIF.TO за все время составила -18.30%, что больше максимальной просадки CAAA в -5.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMIF.TO и CAAA.

Загрузка...

Показатели просадок

PMIF.TOCAAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.30%

-2.24%

-16.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.22%

-2.08%

-1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-1.42%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.89%

-0.52%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

0.59%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PMIF.TO и CAAA

PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF.TO) и First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) имеют волатильность 1.77% и 1.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMIF.TOCAAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

1.77%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

3.95%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59%

6.01%

-2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.73%

5.67%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.85%

5.67%

+0.18%