Сравнение PMIF.TO с PMIF-U.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF.TO) и PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF-U.TO).
PMIF.TO и PMIF-U.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PMIF-U.TO - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности PMIF.TO и PMIF-U.TO
Загрузка...
Разные валюты инструментов
PMIF.TO торгуется в CAD, в то время как PMIF-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PMIF-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PMIF.TO показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у PMIF-U.TO с доходностью 1.25%.
PMIF.TO
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- —
PMIF-U.TO
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 7.15%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMIF.TO и PMIF-U.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMIF.TO PIMCO Monthly Income Fund (Canada) | -0.44% | 9.01% | 5.20% | 7.58% | -6.32% | 1.90% | 3.93% | 7.09% | 1.03% |
PMIF-U.TO PIMCO Monthly Income Fund (Canada) | 1.25% | 4.02% | 12.75% | 4.86% | -1.40% | 1.14% | 1.68% | 1.76% | 6.82% |
Корреляция
Корреляция между PMIF.TO и PMIF-U.TO составляет 0.15 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле. Сочетание активов с низкой корреляцией — один из самых надёжных способов снизить риск без существенного ущерба для ожидаемой доходности.
Сравнение комиссий PMIF.TO и PMIF-U.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMIF.TO vs. PMIF-U.TO — Ранг доходности на риск
PMIF.TO
PMIF-U.TO
Сравнение PMIF.TO c PMIF-U.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF.TO) и PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMIF.TO | PMIF-U.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 0.60 | +1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 0.88 | +1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.11 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 0.60 | +1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | 1.27 | +5.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMIF.TO | PMIF-U.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 0.60 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.71 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.59 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок PMIF.TO и PMIF-U.TO
Максимальная просадка PMIF.TO за все время составила -18.30%, что больше максимальной просадки PMIF-U.TO в -12.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMIF.TO и PMIF-U.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMIF.TO | PMIF-U.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.30% | -17.24% | -1.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.22% | -3.22% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.25% | -11.03% | +0.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.75% | -1.78% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -2.35% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 0.89% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMIF.TO и PMIF-U.TO
PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF.TO) и PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF-U.TO) имеют волатильность 1.80% и 1.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMIF.TO | PMIF-U.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.80% | 1.81% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | 3.85% | -1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.59% | 6.31% | -2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.73% | 7.75% | -3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.85% | 9.01% | -3.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMIF.TO и PMIF-U.TO
Дивидендная доходность PMIF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что больше доходности PMIF-U.TO в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMIF.TO PIMCO Monthly Income Fund (Canada) | 5.43% | 5.50% | 6.95% | 6.06% | 3.73% | 3.22% | 3.58% | 3.80% | 3.51% | 0.59% |
PMIF-U.TO PIMCO Monthly Income Fund (Canada) | 3.95% | 3.96% | 4.91% | 4.53% | 2.82% | 2.40% | 2.68% | 2.38% | 0.59% | 0.00% |