PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMIF.TO с CBIL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMIF.TO с CBIL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO).

PMIF.TO и CBIL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CBIL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PMIF.TO и CBIL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMIF.TO и CBIL.TO

2026 (YTD)202520242023
PMIF.TO
PIMCO Monthly Income Fund (Canada)		-0.72%9.01%5.20%5.35%
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		0.47%2.68%4.47%3.36%

Доходность по периодам

С начала года, PMIF.TO показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у CBIL.TO с доходностью 0.47%.

PMIF.TO

1 день
0.06%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
1.43%
1 год
5.49%
3 года*
6.43%
5 лет*
3.13%
10 лет*
—

CBIL.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.47%
6 месяцев
1.11%
1 год
2.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Monthly Income Fund (Canada)

Global X 0-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с PMIF.TO:
PMIF.TO с ZAG.TOPMIF.TO с CASH.TOPMIF.TO с CCBI.TOPMIF.TO с CAAAPMIF.TO с PFIA.TOPMIF.TO с XBB.TOPMIF.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с CBIL.TO:
CBIL.TO с CASH.TOCBIL.TO с ZMMK.TOCBIL.TO с HSAV.TOCBIL.TO с TBILCBIL.TO с CMR.TOCBIL.TO с ZST.TOCBIL.TO с PSA.TO

Сравнение комиссий PMIF.TO и CBIL.TO

CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF

Доходность на риск

PMIF.TO vs. CBIL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMIF.TO
Ранг доходности на риск PMIF.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMIF.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMIF.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMIF.TO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMIF.TO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMIF.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
CBIL.TO
Ранг доходности на риск CBIL.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMIF.TO c CBIL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMIF.TOCBIL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

10.62

-9.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

29.97

-27.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

7.31

-6.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

60.86

-59.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.71

434.28

-427.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMIF.TO vs. CBIL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMIF.TO на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа CBIL.TO равного 10.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMIF.TO и CBIL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMIF.TOCBIL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

10.62

-9.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

11.94

-11.38

Корреляция

Корреляция между PMIF.TO и CBIL.TO составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMIF.TO и CBIL.TO

Дивидендная доходность PMIF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности CBIL.TO в 2.42%

TTM202520242023202220212020201920182017
PMIF.TO
PIMCO Monthly Income Fund (Canada)		5.45%5.50%6.95%6.06%3.73%3.22%3.58%3.80%3.51%0.59%
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		2.42%2.59%4.38%3.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PMIF.TO и CBIL.TO

Максимальная просадка PMIF.TO за все время составила -18.30%, что больше максимальной просадки CBIL.TO в -0.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMIF.TO и CBIL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

PMIF.TOCBIL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.30%

-0.06%

-18.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.22%

-0.04%

-3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

0.00%

-2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.89%

0.00%

-1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

0.01%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности PMIF.TO и CBIL.TO

PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF.TO) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что PMIF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBIL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMIF.TOCBIL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

0.05%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

0.17%

+2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59%

0.23%

+3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.73%

0.31%

+4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.85%

0.31%

+5.54%