Сравнение PMFYX с TRXAX
PMFYX (Pioneer Multi-Asset Income Fund) and TRXAX (Catalyst/MAP Global Balanced Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, PMFYX returned 8.80%/yr vs 5.61%/yr for TRXAX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PMFYX charges 0.65%/yr vs 1.22%/yr for TRXAX.
Доходность
Сравнение доходности PMFYX и TRXAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMFYX показывает доходность 5.23%, что значительно ниже, чем у TRXAX с доходностью 6.09%. За последние 10 лет акции PMFYX превзошли акции TRXAX по среднегодовой доходности: 8.80% против 5.61% соответственно.
PMFYX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 5.23%
- 6 месяцев
- 6.62%
- 1 год
- 16.34%
- 3 года*
- 13.44%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 8.80%
TRXAX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 6.09%
- 6 месяцев
- 6.38%
- 1 год
- 14.08%
- 3 года*
- 10.09%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 5.61%
Сравнение доходности по годам PMFYX и TRXAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMFYX Pioneer Multi-Asset Income Fund | 5.23% | 23.15% | 6.28% | 7.04% | -0.34% | 12.25% | 5.38% | 11.13% | -5.91% | 18.23% |
TRXAX Catalyst/MAP Global Balanced Fund | 6.09% | 16.16% | 4.67% | 5.23% | -7.44% | 9.65% | 3.62% | 11.51% | -3.30% | 11.12% |
Correlation
The correlation between PMFYX and TRXAX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2011 г. | 0.67 |
The correlation between PMFYX and TRXAX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMFYX vs. TRXAX — Ранг доходности на риск
PMFYX
TRXAX
Сравнение PMFYX c TRXAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX) и Catalyst/MAP Global Balanced Fund (TRXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMFYX | TRXAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.44 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.09 | 2.54 | +1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.54 | 8.67 | +5.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMFYX | TRXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.93 | 2.34 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | 0.62 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.16 | 0.68 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 0.70 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок PMFYX и TRXAX
Максимальная просадка PMFYX за все время составила -24.23%, что больше максимальной просадки TRXAX в -20.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMFYX и TRXAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMFYX | TRXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.23% | -20.50% | -3.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.08% | -5.60% | +1.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.92% | -6.04% | -1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.62% | -16.03% | +2.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.23% | -20.50% | -3.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -1.63% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -2.66% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 1.64% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMFYX и TRXAX
Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX) имеет более высокую волатильность в 2.01% по сравнению с Catalyst/MAP Global Balanced Fund (TRXAX) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что PMFYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMFYX | TRXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.01% | 1.28% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.46% | 4.81% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.71% | 6.09% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.29% | 7.85% | -0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.62% | 8.26% | -0.64% |
Сравнение комиссий PMFYX и TRXAX
PMFYX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TRXAX в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMFYX и TRXAX
Дивидендная доходность PMFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности TRXAX в 2.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMFYX Pioneer Multi-Asset Income Fund | 6.34% | 6.48% | 5.48% | 4.87% | 5.00% | 5.70% | 5.58% | 6.00% | 6.07% | 6.88% | 5.72% | 6.14% |
TRXAX Catalyst/MAP Global Balanced Fund | 2.20% | 2.45% | 4.93% | 5.12% | 0.83% | 6.76% | 1.91% | 2.66% | 8.34% | 3.46% | 3.55% | 1.59% |
Часто задаваемые вопросы
PMFYX and TRXAX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PMFYX has higher volatility (2.01%) compared to TRXAX (1.28%). In terms of maximum drawdown, PMFYX dropped -24.23% vs TRXAX's -20.50%.
PMFYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMFYX и TRXAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор