PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMFYX с PUDZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMFYX с PUDZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).

PMFYX управляется Amundi. Фонд был запущен 21 дек. 2011 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PMFYX и PUDZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMFYX и PUDZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMFYX
Pioneer Multi-Asset Income Fund		1.37%23.15%6.28%7.04%-0.34%12.25%5.38%11.13%-5.91%18.23%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		10.18%13.40%8.61%3.26%-2.76%18.49%4.84%16.29%-9.20%6.22%

Доходность по периодам

С начала года, PMFYX показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции PMFYX превзошли акции PUDZX по среднегодовой доходности: 8.66% против 7.01% соответственно.

PMFYX

1 день
0.46%
1 месяц
-2.76%
С начала года
1.37%
6 месяцев
4.45%
1 год
17.47%
3 года*
12.07%
5 лет*
8.12%
10 лет*
8.66%

PUDZX

1 день
0.86%
1 месяц
-1.59%
С начала года
10.18%
6 месяцев
12.08%
1 год
19.34%
3 года*
11.86%
5 лет*
9.21%
10 лет*
7.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Multi-Asset Income Fund

PGIM Real Assets Fund

Часто сравнивают с PMFYX:
PMFYX с VGWLXPMFYX с BILPMFYX с SPYPMFYX с FPACXPMFYX с UTGPMFYX с FEBIXPMFYX с OLGAX
Часто сравнивают с PUDZX:
PUDZX с EAAFXPUDZX с DMAPUDZX с VGYAXPUDZX с AADAXPUDZX с VWELXPUDZX с FPACXPUDZX с TIBIX

Сравнение комиссий PMFYX и PUDZX

PMFYX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.

PMFYX
Pioneer Multi-Asset Income Fund
PUDZX
PGIM Real Assets Fund

Доходность на риск

PMFYX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMFYX
Ранг доходности на риск PMFYX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMFYX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMFYX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMFYX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMFYX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMFYX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PUDZX
Ранг доходности на риск PUDZX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUDZX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUDZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUDZX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUDZX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUDZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMFYX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMFYXPUDZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.46

2.04

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.11

2.65

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.41

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

2.45

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.71

13.65

-1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMFYX vs. PUDZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMFYX на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PUDZX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMFYX и PUDZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMFYXPUDZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.04

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

0.87

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.14

0.73

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.52

+0.61

Корреляция

Корреляция между PMFYX и PUDZX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMFYX и PUDZX

Дивидендная доходность PMFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что меньше доходности PUDZX в 8.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMFYX
Pioneer Multi-Asset Income Fund		5.96%6.48%5.48%4.87%5.00%5.70%5.58%6.00%6.07%6.88%5.72%6.14%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		8.10%8.93%6.67%3.66%9.10%13.00%4.94%3.40%2.14%2.10%1.39%1.72%

Просадки

Сравнение просадок PMFYX и PUDZX

Максимальная просадка PMFYX за все время составила -24.23%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMFYX и PUDZX.

Загрузка...

Показатели просадок

PMFYXPUDZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.23%

-21.53%

-2.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.09%

-8.20%

+1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.62%

-17.98%

+4.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.23%

-21.53%

-2.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-1.59%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-5.31%

+2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

1.47%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PMFYX и PUDZX

Текущая волатильность для Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX) составляет 2.29%, в то время как у PGIM Real Assets Fund (PUDZX) волатильность равна 2.71%. Это указывает на то, что PMFYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMFYXPUDZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

2.71%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.14%

6.29%

-2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.16%

9.72%

-2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.23%

10.59%

-3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.60%

9.70%

-2.10%