PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMFYX с JATIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMFYX с JATIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PMFYX (Pioneer Multi-Asset Income Fund) and JATIX (Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I) are both mutual funds - PMFYX is a Global Allocation fund managed by Amundi, while JATIX is a Technology Equities fund managed by Janus Henderson. Over the past 10 years, PMFYX returned 8.95%/yr vs 24.57%/yr for JATIX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. PMFYX charges 0.65%/yr vs 0.76%/yr for JATIX.

Доходность

Сравнение доходности PMFYX и JATIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX) и Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I (JATIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMFYX показывает доходность 4.60%, что значительно ниже, чем у JATIX с доходностью 29.62%. За последние 10 лет акции PMFYX уступали акциям JATIX по среднегодовой доходности: 8.95% против 24.57% соответственно.

PMFYX

1 день
0.00%
1 месяц
0.19%
С начала года
4.60%
6 месяцев
4.79%
1 год
13.69%
3 года*
13.31%
5 лет*
8.02%
10 лет*
8.95%

JATIX

1 день
-4.74%
1 месяц
5.44%
С начала года
29.62%
6 месяцев
28.75%
1 год
47.14%
3 года*
35.03%
5 лет*
16.55%
10 лет*
24.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMFYX и JATIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMFYX
Pioneer Multi-Asset Income Fund		4.60%23.15%6.28%7.04%-0.34%12.25%5.38%11.13%-5.91%18.23%
JATIX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I		29.62%25.04%32.38%55.38%-37.60%17.57%51.25%45.27%0.97%44.79%

Correlation

The correlation between PMFYX and JATIX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2011 г.

0.44

The correlation between PMFYX and JATIX shifts across timeframes, from 0.25 (3 years) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Multi-Asset Income Fund

Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I

Часто сравнивают с PMFYX:
PMFYX с VGWLXPMFYX с FPACXPMFYX с BILPMFYX с SPYPMFYX с FEBIXPMFYX с FMSDXPMFYX с OLGAX
Часто сравнивают с JATIX:
JATIX с QQQJATIX с VGTJATIX с JLGMXJATIX с PRGTXJATIX с VIGAXJATIX с FNIAXJATIX с FTEC

Доходность на риск

PMFYX vs. JATIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMFYX
Ранг доходности на риск PMFYX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMFYX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMFYX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMFYX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMFYX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMFYX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
JATIX
Ранг доходности на риск JATIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JATIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JATIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JATIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JATIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JATIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMFYX c JATIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX) и Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I (JATIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PMFYXJATIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.14

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
2.66

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.37

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

3.17

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.49

10.49

+2.00

PMFYX vs. JATIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMFYX на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JATIX равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMFYX и JATIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PMFYX и JATIX

Максимальная просадка PMFYX за все время составила -24.23%, что меньше максимальной просадки JATIX в -46.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMFYX и JATIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMFYXJATIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.23%

-46.43%

+22.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.08%

-15.94%

+11.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.92%

-23.92%

+16.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.62%

-46.43%

+32.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.23%

-46.43%

+22.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-4.74%

+3.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.59%

-6.72%

+4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

4.81%

-3.65%

Волатильность

Сравнение волатильности PMFYX и JATIX

Текущая волатильность для Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX) составляет 2.23%, в то время как у Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I (JATIX) волатильность равна 12.87%. Это указывает на то, что PMFYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JATIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMFYXJATIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.23%

12.87%

-10.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.72%

20.17%

-15.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.91%

23.64%

-17.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.30%

26.90%

-19.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.57%

24.79%

-17.22%

Сравнение комиссий PMFYX и JATIX

PMFYX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии JATIX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMFYX и JATIX

Дивидендная доходность PMFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что меньше доходности JATIX в 10.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JATIX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I		10.17%13.19%11.48%0.76%0.00%15.67%8.94%8.47%6.65%7.41%4.80%7.71%
PMFYX
Pioneer Multi-Asset Income Fund		6.38%6.48%5.48%4.87%5.00%5.70%5.58%6.00%6.07%6.88%5.72%6.14%

Часто задаваемые вопросы

PMFYX and JATIX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JATIX has higher volatility (12.87%) compared to PMFYX (2.23%). In terms of maximum drawdown, PMFYX dropped -24.23% vs JATIX's -46.43%.

PMFYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMFYX и JATIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор