Сравнение PMFMX с JNVSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX) и Jensen Quality Value Fund (JNVSX).
PMFMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. JNVSX управляется Jensen. Фонд был запущен 31 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PMFMX и JNVSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMFMX и JNVSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMFMX Principal MidCap S&P 400 Index Fund | 3.22% | 6.77% | 28.52% | 15.61% | -13.60% | 23.61% | 12.90% | 25.34% | -11.89% | 15.35% |
JNVSX Jensen Quality Value Fund | -2.31% | -2.58% | 9.40% | 18.58% | -15.83% | 60.71% | 14.79% | 27.58% | -9.03% | 15.08% |
Доходность по периодам
С начала года, PMFMX показывает доходность 3.22%, что значительно выше, чем у JNVSX с доходностью -2.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PMFMX имеют среднегодовую доходность 11.22%, а акции JNVSX немного отстают с 10.81%.
PMFMX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 3.22%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- 15.08%
- 3 года*
- 16.48%
- 5 лет*
- 8.77%
- 10 лет*
- 11.22%
JNVSX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- -2.31%
- 6 месяцев
- -6.50%
- 1 год
- -3.27%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 8.74%
- 10 лет*
- 10.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMFMX и JNVSX
PMFMX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии JNVSX в 1.05%.
Доходность на риск
PMFMX vs. JNVSX — Ранг доходности на риск
PMFMX
JNVSX
Сравнение PMFMX c JNVSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX) и Jensen Quality Value Fund (JNVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMFMX | JNVSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | -0.16 | +0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | -0.12 | +1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.99 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | -0.21 | +1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.31 | -0.49 | +5.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMFMX | JNVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | -0.16 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.43 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.56 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.57 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между PMFMX и JNVSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMFMX и JNVSX
Дивидендная доходность PMFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.94%, что меньше доходности JNVSX в 11.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMFMX Principal MidCap S&P 400 Index Fund | 7.94% | 8.20% | 25.27% | 3.11% | 6.69% | 7.76% | 6.63% | 5.52% | 10.65% | 6.61% | 5.85% | 7.40% |
JNVSX Jensen Quality Value Fund | 11.47% | 11.31% | 6.15% | 0.56% | 2.69% | 22.40% | 1.27% | 5.13% | 6.15% | 4.14% | 1.34% | 17.62% |
Просадки
Сравнение просадок PMFMX и JNVSX
Максимальная просадка PMFMX за все время составила -55.43%, что больше максимальной просадки JNVSX в -34.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMFMX и JNVSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMFMX | JNVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.43% | -34.52% | -20.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -10.42% | +1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.08% | -24.56% | +0.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.02% | -34.52% | -7.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.45% | -10.64% | +5.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.86% | -5.13% | -2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 4.53% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMFMX и JNVSX
Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Jensen Quality Value Fund (JNVSX) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что PMFMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMFMX | JNVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 3.82% | +2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 9.33% | +2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.98% | 16.23% | +4.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 20.45% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.97% | 19.25% | +1.72% |