Сравнение PMFLX с PISIX
PMFLX (PIMCO Flexible Municipal Income Fund) and PISIX (PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)) are both mutual funds - PMFLX is a Municipal Bonds fund managed by PIMCO, while PISIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by PIMCO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. PMFLX charges 0.70%/yr vs 0.76%/yr for PISIX.
Доходность
Сравнение доходности PMFLX и PISIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PMFLX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 1.25%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PISIX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 3.56%
- 6 месяцев
- 12.84%
- С начала года
- 12.84%
- 1 год
- 21.80%
- 3 года*
- 17.41%
- 5 лет*
- 12.02%
- 10 лет*
- 12.60%
Сравнение доходности по годам PMFLX и PISIX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PMFLX PIMCO Flexible Municipal Income Fund | 1.71% |
PISIX PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 3.16% |
Correlation
The correlation between PMFLX and PISIX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMFLX vs. PISIX — Ранг доходности на риск
PMFLX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PISIX
Сравнение PMFLX c PISIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Flexible Municipal Income Fund (PMFLX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMFLX | PISIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.05 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.31 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMFLX и PISIX
Максимальная просадка PMFLX за все время составила -0.30%, что меньше максимальной просадки PISIX в -57.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMFLX и PISIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMFLX | PISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.30% | -57.47% | +57.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.71% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.39% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -7.18% | +7.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMFLX и PISIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMFLX | PISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08% | 14.63% | -11.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.08% | 14.25% | -11.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.08% | 14.39% | -11.31% |
Сравнение комиссий PMFLX и PISIX
PMFLX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии PISIX в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMFLX и PISIX
Дивидендная доходность PMFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности PISIX в 4.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PISIX PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 4.91% | 5.14% | 11.81% | 10.04% | 10.11% | 7.31% | 1.42% | 11.47% | 7.99% | 7.36% | 1.02% | 8.16% |
PMFLX PIMCO Flexible Municipal Income Fund | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PMFLX and PISIX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PMFLX и PISIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор