Сравнение PMFLX с PCRIX
PMFLX (PIMCO Flexible Municipal Income Fund) and PCRIX (PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund) are both mutual funds - PMFLX is a Municipal Bonds fund managed by PIMCO, while PCRIX is a Commodities fund managed by PIMCO. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. PMFLX charges 0.70%/yr vs 0.80%/yr for PCRIX.
Доходность
Сравнение доходности PMFLX и PCRIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PMFLX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 1.25%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PCRIX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -10.00%
- 6 месяцев
- 13.75%
- С начала года
- 13.75%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- 7.04%
Сравнение доходности по годам PMFLX и PCRIX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PMFLX PIMCO Flexible Municipal Income Fund | 1.71% |
PCRIX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | -8.45% |
Correlation
The correlation between PMFLX and PCRIX is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMFLX vs. PCRIX — Ранг доходности на риск
PMFLX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PCRIX
Сравнение PMFLX c PCRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Flexible Municipal Income Fund (PMFLX) и PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMFLX | PCRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.70 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.98 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMFLX и PCRIX
Максимальная просадка PMFLX за все время составила -0.30%, что меньше максимальной просадки PCRIX в -82.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMFLX и PCRIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMFLX | PCRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.30% | -82.24% | +81.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.44% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.44% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -45.35% | +45.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -47.95% | +47.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMFLX и PCRIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMFLX | PCRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08% | 16.49% | -13.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.08% | 19.63% | -16.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.08% | 17.10% | -14.02% |
Сравнение комиссий PMFLX и PCRIX
PMFLX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии PCRIX в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMFLX и PCRIX
Дивидендная доходность PMFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности PCRIX в 10.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCRIX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 10.65% | 5.61% | 8.34% | 6.57% | 46.23% | 22.74% | 1.56% | 4.00% | 5.94% | 8.14% | 0.91% | 5.29% |
PMFLX PIMCO Flexible Municipal Income Fund | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PMFLX and PCRIX have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PMFLX и PCRIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор