PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMFLX с PCRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMFLX с PCRIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PMFLX (PIMCO Flexible Municipal Income Fund) and PCRIX (PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund) are both mutual funds - PMFLX is a Municipal Bonds fund managed by PIMCO, while PCRIX is a Commodities fund managed by PIMCO. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. PMFLX charges 0.70%/yr vs 0.80%/yr for PCRIX.

Доходность

Сравнение доходности PMFLX и PCRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Flexible Municipal Income Fund (PMFLX) и PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PMFLX

1 день
0.10%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PCRIX

1 день
-1.14%
1 месяц
-0.60%
С начала года
25.34%
6 месяцев
20.93%
1 год
37.04%
3 года*
18.34%
5 лет*
-10.03%
10 лет*
-2.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMFLX и PCRIX

2026 (YTD)
PMFLX
PIMCO Flexible Municipal Income Fund		0.66%
PCRIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund		-0.27%

Correlation

The correlation between PMFLX and PCRIX is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

-0.50

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Flexible Municipal Income Fund

PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund

Часто сравнивают с PMFLX:
PMFLX с DFSMXPMFLX с NMTRXPMFLX с PONAXPMFLX с FMBIXPMFLX с PMJIXPMFLX с APUSXPMFLX с FSMUX
Часто сравнивают с PCRIX:
PCRIX с VCMDXPCRIX с DCMSXPCRIX с PGOVXPCRIX с INDEXPCRIX с FBNDXPCRIX с WFSPXPCRIX с PTTRX

Доходность на риск

PMFLX vs. PCRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMFLX
PCRIX
Ранг доходности на риск PCRIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCRIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCRIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCRIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCRIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCRIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMFLX c PCRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Flexible Municipal Income Fund (PMFLX) и PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PMFLX vs. PCRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMFLXPCRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.34

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.28

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

10.18

-0.11

+10.28

Просадки

Сравнение просадок PMFLX и PCRIX

Максимальная просадка PMFLX за все время составила -0.10%, что меньше максимальной просадки PCRIX в -88.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMFLX и PCRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMFLXPCRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.10%

-88.17%

+88.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.12%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.28%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-78.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-78.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-79.93%

+79.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.04%

-51.81%

+51.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.30%

—

Волатильность

Сравнение волатильности PMFLX и PCRIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMFLXPCRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.13%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.12%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

16.27%

-11.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.30%

35.78%

-31.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.30%

27.18%

-22.88%

Сравнение комиссий PMFLX и PCRIX

PMFLX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии PCRIX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMFLX и PCRIX

Дивидендная доходность PMFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности PCRIX в 4.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCRIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund		4.05%5.61%8.34%16.19%46.23%22.74%1.56%4.00%5.94%8.14%0.91%5.29%
PMFLX
PIMCO Flexible Municipal Income Fund		0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PMFLX and PCRIX have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMFLX и PCRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор