PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMFKX с USAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMFKX с USAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory Pioneer Multi-Asset Income Class R-6 (PMFKX) и USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX).

PMFKX - это активно управляемый фонд от Victory. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г.. USAGX управляется Victory. Фонд был запущен 14 авг. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности PMFKX и USAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Pioneer Multi-Asset Income Class R-6 (PMFKX) и USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMFKX и USAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMFKX
Victory Pioneer Multi-Asset Income Class R-6		1.52%23.37%6.39%6.97%-0.74%12.29%5.57%11.23%-4.27%18.27%
USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund		6.26%156.06%10.76%6.73%-11.80%-10.14%25.85%42.97%-12.26%9.65%

Доходность по периодам

С начала года, PMFKX показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у USAGX с доходностью 6.26%. За последние 10 лет акции PMFKX уступали акциям USAGX по среднегодовой доходности: 8.97% против 16.40% соответственно.

PMFKX

1 день
0.52%
1 месяц
-2.60%
С начала года
1.52%
6 месяцев
4.66%
1 год
17.70%
3 года*
12.20%
5 лет*
8.12%
10 лет*
8.97%

USAGX

1 день
6.75%
1 месяц
-20.36%
С начала года
6.26%
6 месяцев
20.15%
1 год
96.22%
3 года*
42.24%
5 лет*
22.40%
10 лет*
16.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Pioneer Multi-Asset Income Class R-6

USAA Precious Metals and Minerals Fund

Часто сравнивают с PMFKX:
PMFKX с QLEIXPMFKX с FPACXPMFKX с RICGXPMFKX с DMAPMFKX с AQGIXPMFKX с HFROPMFKX с SSHQX
Часто сравнивают с USAGX:
USAGX с FSPSXUSAGX с VGPMXUSAGX с GLDMUSAGX с VOOUSAGX с GDXJUSAGX с XLKUSAGX с SPY

Сравнение комиссий PMFKX и USAGX

PMFKX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии USAGX в 1.12%.

USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund
PMFKX
Victory Pioneer Multi-Asset Income Class R-6

Доходность на риск

PMFKX vs. USAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMFKX
Ранг доходности на риск PMFKX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMFKX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMFKX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMFKX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMFKX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMFKX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
USAGX
Ранг доходности на риск USAGX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAGX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAGX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAGX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMFKX c USAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Pioneer Multi-Asset Income Class R-6 (PMFKX) и USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMFKXUSAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.51

2.27

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.17

2.50

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.37

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.55

3.28

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.04

12.04

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMFKX vs. USAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMFKX на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USAGX равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMFKX и USAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMFKXUSAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.27

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

0.70

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.19

0.50

+0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.19

+0.85

Корреляция

Корреляция между PMFKX и USAGX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMFKX и USAGX

Дивидендная доходность PMFKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что больше доходности USAGX в 0.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMFKX
Victory Pioneer Multi-Asset Income Class R-6		6.01%6.54%5.52%4.87%4.77%5.75%5.64%6.05%6.13%6.88%5.74%6.20%
USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund		0.23%0.24%0.00%2.45%0.95%0.84%0.04%0.00%0.00%0.00%4.20%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PMFKX и USAGX

Максимальная просадка PMFKX за все время составила -24.13%, что меньше максимальной просадки USAGX в -80.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMFKX и USAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

PMFKXUSAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.13%

-80.89%

+56.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.11%

-30.12%

+23.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.99%

-45.72%

+31.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.13%

-51.03%

+26.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.95%

-20.48%

+17.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-43.17%

+40.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

8.19%

-6.68%

Волатильность

Сравнение волатильности PMFKX и USAGX

Текущая волатильность для Victory Pioneer Multi-Asset Income Class R-6 (PMFKX) составляет 2.21%, в то время как у USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) волатильность равна 17.28%. Это указывает на то, что PMFKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMFKXUSAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

17.28%

-15.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.10%

35.61%

-31.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.16%

43.15%

-35.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.20%

32.19%

-24.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.55%

32.80%

-25.25%