Сравнение PMFKX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory Pioneer Multi-Asset Income Class R-6 (PMFKX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
PMFKX - это активно управляемый фонд от Victory. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PMFKX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMFKX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMFKX Victory Pioneer Multi-Asset Income Class R-6 | 1.52% | 23.37% | 6.39% | 6.97% | -0.74% | 12.29% | 5.57% | 11.23% | -4.27% | 18.27% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, PMFKX показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции PMFKX превзошли акции TPDAX по среднегодовой доходности: 8.97% против 7.28% соответственно.
PMFKX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 4.66%
- 1 год
- 17.70%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- 8.97%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMFKX и TPDAX
PMFKX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
PMFKX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
PMFKX
TPDAX
Сравнение PMFKX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Pioneer Multi-Asset Income Class R-6 (PMFKX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMFKX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.51 | 2.18 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.17 | 2.82 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.41 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 3.59 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.04 | 13.57 | -1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMFKX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 2.18 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.13 | 0.96 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.19 | 0.74 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.59 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между PMFKX и TPDAX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMFKX и TPDAX
Дивидендная доходность PMFKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMFKX Victory Pioneer Multi-Asset Income Class R-6 | 6.01% | 6.54% | 5.52% | 4.87% | 4.77% | 5.75% | 5.64% | 6.05% | 6.13% | 6.88% | 5.74% | 6.20% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PMFKX и TPDAX
Максимальная просадка PMFKX за все время составила -24.13%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMFKX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMFKX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.13% | -22.29% | -1.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.11% | -7.58% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.99% | -17.58% | +3.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.13% | -22.29% | -1.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.95% | -4.97% | +2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.75% | -4.94% | +2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 2.01% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMFKX и TPDAX
Текущая волатильность для Victory Pioneer Multi-Asset Income Class R-6 (PMFKX) составляет 2.21%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что PMFKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMFKX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.21% | 4.40% | -2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.10% | 9.86% | -5.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.16% | 12.29% | -5.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.20% | 10.14% | -2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.55% | 9.87% | -2.32% |