PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMFKX с STDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMFKX с STDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory Pioneer Multi-Asset Income Class R-6 (PMFKX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).

PMFKX - это активно управляемый фонд от Victory. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности PMFKX и STDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Pioneer Multi-Asset Income Class R-6 (PMFKX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMFKX и STDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMFKX
Victory Pioneer Multi-Asset Income Class R-6		1.52%23.37%6.39%6.97%-0.74%12.29%5.57%11.23%-4.27%18.27%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		0.45%4.46%5.35%4.45%-1.58%1.56%-19.54%19.83%-3.32%9.70%

Доходность по периодам

С начала года, PMFKX показывает доходность 1.52%, что значительно выше, чем у STDAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции PMFKX превзошли акции STDAX по среднегодовой доходности: 8.97% против 2.53% соответственно.

PMFKX

1 день
0.52%
1 месяц
-2.60%
С начала года
1.52%
6 месяцев
4.66%
1 год
17.70%
3 года*
12.20%
5 лет*
8.12%
10 лет*
8.97%

STDAX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.90%
3 года*
4.44%
5 лет*
2.79%
10 лет*
2.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Pioneer Multi-Asset Income Class R-6

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Часто сравнивают с PMFKX:
PMFKX с QLEIXPMFKX с FPACXPMFKX с RICGXPMFKX с DMAPMFKX с AQGIXPMFKX с SSHQXPMFKX с HFRO
Часто сравнивают с STDAX:
STDAX с FRGAXSTDAX с GWPAXSTDAX с FKINXSTDAX с FGTIXSTDAX с VTTVXSTDAX с FPURXSTDAX с MAPOX

Сравнение комиссий PMFKX и STDAX

PMFKX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии STDAX в 0.35%.

PMFKX
Victory Pioneer Multi-Asset Income Class R-6
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Доходность на риск

PMFKX vs. STDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMFKX
Ранг доходности на риск PMFKX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMFKX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMFKX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMFKX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMFKX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMFKX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
STDAX
Ранг доходности на риск STDAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STDAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STDAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STDAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STDAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STDAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMFKX c STDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Pioneer Multi-Asset Income Class R-6 (PMFKX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMFKXSTDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.51

4.33

-1.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.17

7.27

-4.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

2.54

-1.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.55

6.81

-4.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.04

32.75

-20.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMFKX vs. STDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMFKX на текущий момент составляет 2.51, что ниже коэффициента Шарпа STDAX равного 4.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMFKX и STDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMFKXSTDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

4.33

-1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

1.43

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.19

0.38

+0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

-0.00

+1.04

Корреляция

Корреляция между PMFKX и STDAX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMFKX и STDAX

Дивидендная доходность PMFKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что больше доходности STDAX в 4.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMFKX
Victory Pioneer Multi-Asset Income Class R-6		6.01%6.54%5.52%4.87%4.77%5.75%5.64%6.05%6.13%6.88%5.74%6.20%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		4.47%4.49%4.97%4.77%3.54%0.87%1.71%5.19%8.53%6.92%10.19%3.84%

Просадки

Сравнение просадок PMFKX и STDAX

Максимальная просадка PMFKX за все время составила -24.13%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMFKX и STDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PMFKXSTDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.13%

-76.81%

+52.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.11%

-0.59%

-6.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.99%

-2.91%

-11.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.13%

-26.89%

+2.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.95%

-9.47%

+6.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-31.94%

+29.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

0.12%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности PMFKX и STDAX

Victory Pioneer Multi-Asset Income Class R-6 (PMFKX) имеет более высокую волатильность в 2.21% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что PMFKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMFKXSTDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

0.40%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.10%

0.64%

+3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.16%

0.93%

+6.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.20%

1.95%

+5.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.55%

6.69%

+0.86%