Сравнение PMFB с CMDT
PMFB (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February) and CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - PMFB is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM, while CMDT is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. PMFB is actively managed, while CMDT is passively managed. Over the past year, PMFB returned 7.42% vs 21.34% for CMDT. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. PMFB charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for CMDT.
Доходность
Сравнение доходности PMFB и CMDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMFB показывает доходность 2.39%, что значительно ниже, чем у CMDT с доходностью 13.43%.
PMFB
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 2.39%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 7.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMDT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 13.42%
- 1 год
- 21.34%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMFB и CMDT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMFB PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February | 2.39% | 6.39% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 13.43% | 9.15% |
Correlation
The correlation between PMFB and CMDT is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMFB vs. CMDT — Ранг доходности на риск
PMFB
CMDT
Сравнение PMFB c CMDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February (PMFB) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMFB | CMDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | 1.29 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.56 | 1.93 | +3.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.39 | 9.62 | +18.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMFB и CMDT
Максимальная просадка PMFB за все время составила -2.94%, что меньше максимальной просадки CMDT в -11.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMFB и CMDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMFB | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.94% | -11.11% | +8.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.34% | -11.11% | +9.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -11.11% | +10.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.36% | -2.77% | +2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 2.25% | -1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMFB и CMDT
Текущая волатильность для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February (PMFB) составляет 0.62%, в то время как у PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что PMFB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMFB | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | 3.26% | -2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.53% | 10.60% | -9.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14% | 12.65% | -10.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.76% | 12.24% | -9.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.76% | 12.24% | -9.48% |
Сравнение комиссий PMFB и CMDT
PMFB берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CMDT в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMFB и CMDT
PMFB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.67% | 3.04% | 8.80% | 2.71% |
PMFB PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PMFB and CMDT have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMDT has higher volatility (3.26%) compared to PMFB (0.62%). In terms of maximum drawdown, PMFB dropped -2.94% vs CMDT's -11.11%.
On 1-year performance, CMDT leads with 21.34% vs 7.42% for PMFB. On fees, PMFB is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PMFB has been the lower-risk option at 0.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CMDT has performed better with a 21.34% return vs 7.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PMFB is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for CMDT.
CMDT has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 0.00% for PMFB.
PMFB is categorized as Defined Outcome, while CMDT is Commodities. They also come from different issuers: PGIM and PIMCO. Their fees differ too: 0.50% for PMFB and 0.65% for CMDT.
PMFB currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMFB и CMDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор