PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMEGX с LSHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMEGX с LSHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX).

PMEGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 июл. 1996 г.. LSHAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 4 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PMEGX и LSHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMEGX и LSHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMEGX
T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund		-4.03%3.73%9.15%20.69%-23.19%15.50%23.95%33.08%-2.23%26.02%
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		52.24%-19.53%82.16%-19.74%39.45%42.75%5.23%31.30%-8.18%15.65%

Доходность по периодам

С начала года, PMEGX показывает доходность -4.03%, что значительно ниже, чем у LSHAX с доходностью 52.24%. За последние 10 лет акции PMEGX уступали акциям LSHAX по среднегодовой доходности: 9.68% против 19.68% соответственно.

PMEGX

1 день
2.77%
1 месяц
-6.49%
С начала года
-4.03%
6 месяцев
-3.03%
1 год
7.08%
3 года*
6.88%
5 лет*
2.14%
10 лет*
9.68%

LSHAX

1 день
1.35%
1 месяц
-9.16%
С начала года
52.24%
6 месяцев
39.89%
1 год
5.11%
3 года*
29.81%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund

Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund

Часто сравнивают с PMEGX:
PMEGX с PCBIXPMEGX с VOPMEGX с VIMAXPMEGX с PRWAXPMEGX с FXAIXPMEGX с VBRPMEGX с VLIFX
Часто сравнивают с LSHAX:
LSHAX с SCHGLSHAX с VIGAXLSHAX с FCNTXLSHAX с VUGLSHAX с RIPIXLSHAX с ADJEXLSHAX с BMDSX

Сравнение комиссий PMEGX и LSHAX

PMEGX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии LSHAX в 1.68%.

LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund
PMEGX
T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund

Доходность на риск

PMEGX vs. LSHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMEGX
Ранг доходности на риск PMEGX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMEGX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMEGX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMEGX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMEGX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMEGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
LSHAX
Ранг доходности на риск LSHAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSHAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSHAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSHAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSHAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSHAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMEGX c LSHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMEGXLSHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

0.17

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

0.53

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.07

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

0.22

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.27

0.34

+1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMEGX vs. LSHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMEGX на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа LSHAX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMEGX и LSHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMEGXLSHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

0.17

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.52

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.65

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.35

+0.16

Корреляция

Корреляция между PMEGX и LSHAX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMEGX и LSHAX

Дивидендная доходность PMEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.98%, что больше доходности LSHAX в 7.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMEGX
T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund		21.98%21.10%14.15%7.07%1.65%12.80%4.44%5.11%10.42%6.30%1.04%6.18%
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		7.61%11.59%4.66%9.40%1.76%0.11%0.53%0.00%4.85%3.94%1.84%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PMEGX и LSHAX

Максимальная просадка PMEGX за все время составила -55.88%, что меньше максимальной просадки LSHAX в -69.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMEGX и LSHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PMEGXLSHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.88%

-69.03%

+13.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-37.04%

+24.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.87%

-45.79%

+12.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.16%

-50.78%

+13.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.63%

-14.39%

+1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.01%

-21.93%

+12.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

24.26%

-21.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PMEGX и LSHAX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) составляет 5.71%, в то время как у Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что PMEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMEGXLSHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

9.79%

-4.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

27.10%

-17.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.01%

40.80%

-21.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.06%

33.69%

-13.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.79%

30.16%

-10.37%