Сравнение PMEFX с TIBIX
PMEFX (Penn Mutual Am 1847 Income Fund) and TIBIX (Thornburg Investment Income Builder Fund Class I) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, PMEFX returned 2.54%/yr vs 16.23%/yr for TIBIX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PMEFX charges 0.65%/yr vs 0.93%/yr for TIBIX.
Доходность
Сравнение доходности PMEFX и TIBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PMEFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -1.07%
- 3 года*
- 5.34%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- —
TIBIX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 17.02%
- 6 месяцев
- 20.55%
- 1 год
- 38.11%
- 3 года*
- 26.56%
- 5 лет*
- 16.23%
- 10 лет*
- 12.59%
Сравнение доходности по годам PMEFX и TIBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMEFX Penn Mutual Am 1847 Income Fund | 0.00% | 1.11% | 9.80% | 9.80% | -4.30% | 9.78% | 6.47% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 17.02% | 37.01% | 13.48% | 18.28% | -7.69% | 20.36% | 15.02% |
Correlation
The correlation between PMEFX and TIBIX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2020 г. | 0.66 |
Over the past year, the correlation between PMEFX and TIBIX has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMEFX vs. TIBIX — Ранг доходности на риск
PMEFX
TIBIX
Сравнение PMEFX c TIBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Penn Mutual Am 1847 Income Fund (PMEFX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMEFX | TIBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.91 | -0.92 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 7.15 | -7.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 27.88 | -28.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMEFX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 4.54 | -4.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 1.46 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.76 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок PMEFX и TIBIX
Максимальная просадка PMEFX за все время составила -13.27%, что меньше максимальной просадки TIBIX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMEFX и TIBIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMEFX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.27% | -48.88% | +35.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.19% | -5.39% | -1.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.04% | -9.23% | -0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.13% | -20.79% | +7.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.19% | -0.80% | -6.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.11% | -5.96% | +2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.70% | 1.38% | +3.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMEFX и TIBIX
Текущая волатильность для Penn Mutual Am 1847 Income Fund (PMEFX) составляет 0.00%, в то время как у Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) волатильность равна 3.12%. Это указывает на то, что PMEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMEFX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 3.12% | -3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.60% | 6.99% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.91% | 8.49% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.90% | 11.16% | -3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.69% | 13.50% | -5.81% |
Сравнение комиссий PMEFX и TIBIX
PMEFX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TIBIX в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMEFX и TIBIX
Дивидендная доходность PMEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.34%, что больше доходности TIBIX в 5.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMEFX Penn Mutual Am 1847 Income Fund | 7.34% | 8.73% | 6.16% | 4.41% | 3.25% | 13.55% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 5.07% | 5.83% | 5.67% | 4.89% | 5.89% | 5.33% | 4.31% | 4.46% | 4.77% | 4.52% | 4.14% | 4.66% |
Часто задаваемые вопросы
PMEFX and TIBIX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TIBIX has higher volatility (3.12%) compared to PMEFX (0.00%). In terms of maximum drawdown, PMEFX dropped -13.27% vs TIBIX's -48.88%.
TIBIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.54 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMEFX и TIBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор