PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMEFX с MHELX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMEFX с MHELX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PMEFX (Penn Mutual Am 1847 Income Fund) and MHELX (MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, PMEFX returned 2.54%/yr vs 5.13%/yr for MHELX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PMEFX charges 0.65%/yr vs 1.25%/yr for MHELX.

Доходность

Сравнение доходности PMEFX и MHELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Penn Mutual Am 1847 Income Fund (PMEFX) и MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund (MHELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PMEFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
-1.07%
3 года*
5.34%
5 лет*
2.54%
10 лет*
—

MHELX

1 день
-0.70%
1 месяц
1.95%
С начала года
18.36%
6 месяцев
18.63%
1 год
38.01%
3 года*
15.95%
5 лет*
5.13%
10 лет*
8.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMEFX и MHELX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PMEFX
Penn Mutual Am 1847 Income Fund		0.00%1.11%9.80%9.80%-4.30%9.78%6.47%
MHELX
MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund		18.36%3.45%12.51%16.30%-20.27%14.07%25.93%

Correlation

The correlation between PMEFX and MHELX is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2020 г.

0.53

The correlation between PMEFX and MHELX shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Penn Mutual Am 1847 Income Fund

MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund

Часто сравнивают с PMEFX:
PMEFX с MOPMEFX с AVEFXPMEFX с BERIXPMEFX с SICIXPMEFX с FYMIXPMEFX с CONWXPMEFX с PUDZX
Часто сравнивают с MHELX:
MHELX с MHEIXMHELX с MHESXMHELX с MHEFXMHELX с PALDXMHELX с IOEZXMHELX с PUDZXMHELX с BERIX

Доходность на риск

PMEFX vs. MHELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMEFX
Ранг доходности на риск PMEFX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMEFX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMEFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMEFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMEFX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMEFX: 33
Ранг коэф-та Мартина
MHELX
Ранг доходности на риск MHELX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHELX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHELX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHELX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHELX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHELX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMEFX c MHELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Penn Mutual Am 1847 Income Fund (PMEFX) и MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund (MHELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMEFXMHELXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
1.99

-2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.05
2.84

-2.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.38

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

4.48

-4.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.13

15.16

-15.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMEFX vs. MHELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMEFX на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа MHELX равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMEFX и MHELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMEFXMHELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

1.99

-2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.25

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.33

+0.40

Просадки

Сравнение просадок PMEFX и MHELX

Максимальная просадка PMEFX за все время составила -13.27%, что меньше максимальной просадки MHELX в -61.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMEFX и MHELX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMEFXMHELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.27%

-61.24%

+47.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

-8.52%

+1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.04%

-30.81%

+20.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.13%

-32.01%

+18.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.19%

-0.70%

-6.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.11%

-12.93%

+9.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

2.51%

+2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PMEFX и MHELX

Текущая волатильность для Penn Mutual Am 1847 Income Fund (PMEFX) составляет 0.00%, в то время как у MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund (MHELX) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что PMEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MHELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMEFXMHELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

4.70%

-4.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.60%

15.30%

-8.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.91%

19.28%

-11.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.90%

21.01%

-13.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.69%

20.97%

-13.28%

Сравнение комиссий PMEFX и MHELX

PMEFX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии MHELX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMEFX и MHELX

Дивидендная доходность PMEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.34%, что больше доходности MHELX в 6.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MHELX
MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund		6.10%0.00%2.19%0.00%14.45%5.03%2.70%6.13%0.00%5.17%5.51%6.93%
PMEFX
Penn Mutual Am 1847 Income Fund		7.34%8.73%6.16%4.41%3.25%13.55%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PMEFX and MHELX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MHELX has higher volatility (4.70%) compared to PMEFX (0.00%). In terms of maximum drawdown, PMEFX dropped -13.27% vs MHELX's -61.24%.

MHELX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMEFX и MHELX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор