PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMDIX с SRCMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMDIX с SRCMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PMDIX (Principal Small-MidCap Dividend Income Fund) and SRCMX (Principal California Municipal Fund) are both mutual funds - PMDIX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Principal, while SRCMX is a Municipal Bonds fund managed by Principal. Over the past 10 years, PMDIX returned 9.83%/yr vs 1.90%/yr for SRCMX. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. PMDIX charges 0.85%/yr vs 0.72%/yr for SRCMX.

Доходность

Сравнение доходности PMDIX и SRCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) и Principal California Municipal Fund (SRCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMDIX показывает доходность 12.17%, что значительно выше, чем у SRCMX с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции PMDIX превзошли акции SRCMX по среднегодовой доходности: 9.83% против 1.90% соответственно.

PMDIX

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.46%
С начала года
12.17%
6 месяцев
11.68%
1 год
24.42%
3 года*
17.18%
5 лет*
9.31%
10 лет*
9.83%

SRCMX

1 день
0.00%
1 месяц
0.60%
С начала года
1.34%
6 месяцев
1.75%
1 год
6.17%
3 года*
3.81%
5 лет*
0.36%
10 лет*
1.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMDIX и SRCMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMDIX
Principal Small-MidCap Dividend Income Fund		12.17%8.63%14.56%18.81%-11.66%30.41%-6.40%25.38%-13.80%13.30%
SRCMX
Principal California Municipal Fund		1.34%4.39%2.66%5.03%-11.08%1.91%4.85%8.67%-0.19%6.89%

Correlation

The correlation between PMDIX and SRCMX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2011 г.

-0.07

The correlation between PMDIX and SRCMX shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Small-MidCap Dividend Income Fund

Principal California Municipal Fund

Часто сравнивают с PMDIX:
PMDIX с FXAIXPMDIX с FCNTXPMDIX с PEYPMDIX с PTEAXPMDIX с FZIPXPMDIX с UMCVXPMDIX с IVV
Часто сравнивают с SRCMX:
SRCMX с PBCKXSRCMX с LTFIXSRCMX с CMNWXSRCMX с BATVXSRCMX с PCBIXSRCMX с USMTXSRCMX с MUJ

Доходность на риск

PMDIX vs. SRCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMDIX
Ранг доходности на риск PMDIX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMDIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMDIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMDIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMDIX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMDIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SRCMX
Ранг доходности на риск SRCMX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRCMX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRCMX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRCMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRCMX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRCMX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMDIX c SRCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) и Principal California Municipal Fund (SRCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMDIXSRCMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
2.45

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
3.88

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.64

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

2.28

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.35

8.06

+0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMDIX vs. SRCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMDIX на текущий момент составляет 1.63, что ниже коэффициента Шарпа SRCMX равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMDIX и SRCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMDIXSRCMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

2.45

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.10

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.46

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.11

-0.55

Просадки

Сравнение просадок PMDIX и SRCMX

Максимальная просадка PMDIX за все время составила -46.47%, что больше максимальной просадки SRCMX в -23.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMDIX и SRCMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMDIXSRCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.47%

-23.64%

-22.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.55%

-2.81%

-7.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.36%

-4.75%

-16.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.36%

-16.07%

-5.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.47%

-16.07%

-30.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-0.44%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-2.66%

-2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

0.79%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PMDIX и SRCMX

Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с Principal California Municipal Fund (SRCMX) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что PMDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMDIXSRCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

0.99%

+2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

2.00%

+8.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.83%

2.62%

+12.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.78%

3.50%

+15.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.26%

4.15%

+16.11%

Сравнение комиссий PMDIX и SRCMX

PMDIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SRCMX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMDIX и SRCMX

Дивидендная доходность PMDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности SRCMX в 3.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMDIX
Principal Small-MidCap Dividend Income Fund		2.85%3.14%7.99%2.37%6.95%0.98%1.37%2.82%17.83%5.77%2.84%4.78%
SRCMX
Principal California Municipal Fund		3.48%4.24%3.34%2.31%2.21%2.08%1.94%2.85%3.19%3.16%3.02%4.50%

Часто задаваемые вопросы

PMDIX and SRCMX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PMDIX has higher volatility (3.81%) compared to SRCMX (0.99%). In terms of maximum drawdown, PMDIX dropped -46.47% vs SRCMX's -23.64%.

SRCMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMDIX и SRCMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор