Сравнение SRCMX с PCBIX
SRCMX (Principal California Municipal Fund) and PCBIX (Principal MidCap Fund Institutional Class) are both mutual funds - SRCMX is a Municipal Bonds fund managed by Principal, while PCBIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Principal. Over the past 10 years, SRCMX returned 1.79%/yr vs 11.89%/yr for PCBIX. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. SRCMX charges 0.72%/yr vs 0.67%/yr for PCBIX.
Доходность
Сравнение доходности SRCMX и PCBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRCMX показывает доходность 1.52%, что значительно выше, чем у PCBIX с доходностью -4.41%. За последние 10 лет акции SRCMX уступали акциям PCBIX по среднегодовой доходности: 1.79% против 11.89% соответственно.
SRCMX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 1.01%
- С начала года
- 1.52%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 3.65%
- 5 лет*
- 0.22%
- 10 лет*
- 1.79%
PCBIX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.79%
- 6 месяцев
- -7.11%
- С начала года
- -4.41%
- 1 год
- -8.10%
- 3 года*
- 8.97%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 11.89%
Сравнение доходности по годам SRCMX и PCBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRCMX Principal California Municipal Fund | 1.52% | 4.39% | 2.66% | 5.03% | -11.08% | 1.91% | 4.85% | 8.67% | -0.19% | 6.89% |
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | -4.41% | 1.62% | 23.63% | 25.92% | -23.16% | 25.22% | 18.25% | 49.40% | -6.86% | 25.32% |
Correlation
The correlation between SRCMX and PCBIX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2001 г. | -0.06 |
The correlation between SRCMX and PCBIX shifts across timeframes, from -0.06 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRCMX vs. PCBIX — Ранг доходности на риск
SRCMX
PCBIX
Сравнение SRCMX c PCBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal California Municipal Fund (SRCMX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRCMX | PCBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 0.91 | +0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | -0.46 | +2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.99 | -0.92 | +8.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRCMX и PCBIX
Максимальная просадка SRCMX за все время составила -23.64%, что меньше максимальной просадки PCBIX в -50.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRCMX и PCBIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRCMX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.64% | -50.25% | +26.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | -19.29% | +16.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.75% | -19.29% | +14.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.07% | -31.17% | +15.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.07% | -40.56% | +24.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -10.66% | +10.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.66% | -6.58% | +3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 9.58% | -8.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRCMX и PCBIX
Текущая волатильность для Principal California Municipal Fund (SRCMX) составляет 0.61%, в то время как у Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что SRCMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRCMX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 3.82% | -3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.03% | 11.65% | -9.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.62% | 14.67% | -12.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.50% | 18.70% | -15.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.14% | 19.10% | -14.96% |
Сравнение комиссий SRCMX и PCBIX
SRCMX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии PCBIX в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRCMX и PCBIX
Дивидендная доходность SRCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности PCBIX в 6.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 6.08% | 5.81% | 6.40% | 2.51% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.02% | 12.24% | 3.31% | 2.49% | 6.30% |
SRCMX Principal California Municipal Fund | 3.49% | 4.24% | 3.34% | 2.31% | 2.21% | 2.08% | 1.94% | 2.85% | 3.19% | 3.16% | 3.02% | 4.50% |
Часто задаваемые вопросы
SRCMX and PCBIX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCBIX has higher volatility (3.82%) compared to SRCMX (0.61%). In terms of maximum drawdown, SRCMX dropped -23.64% vs PCBIX's -50.25%.
SRCMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRCMX и PCBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор