- ISIN
- US74254V6956
- CUSIP
- 74254V695
- Эмитент
- Principal
- Дата выпуска
- 24 июл. 1989 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SRCMX
Principal California Municipal Fund (SRCMX) прибавил 1.5% с начала года. Текущая цена акции SRCMX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SRCMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,011.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Principal California Municipal Fund (SRCMX) показал доход в 1.52% с начала года и 6.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SRCMX составила 1.79%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Principal California Municipal Fund
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 1.01%
- С начала года
- 1.52%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 3.65%
- 5 лет*
- 0.22%
- 10 лет*
- 1.79%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность SRCMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.6 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2009 г. с доходностью +7.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -6.5%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SRCMX закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -3.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.70% | 1.08% | -2.13% | 1.11% | 0.50% | 0.90% | -0.61% | 1.52% | |||||
| 2025 | 0.19% | 1.32% | -1.18% | -0.67% | 0.00% | 0.60% | -0.42% | 0.84% | 2.27% | 0.83% | 0.36% | 0.20% | 4.39% |
| 2024 | -0.06% | 0.23% | 0.15% | -0.77% | 0.07% | 1.26% | 0.77% | 0.68% | 0.84% | -1.04% | 1.18% | -0.66% | 2.66% |
| 2023 | 2.60% | -1.92% | 1.59% | 0.11% | -0.58% | 0.76% | 0.33% | -1.02% | -2.13% | -1.48% | 4.78% | 2.12% | 5.03% |
| 2022 | -2.99% | -0.86% | -3.38% | -3.49% | 0.93% | -2.11% | 2.57% | -1.89% | -3.65% | -1.04% | 4.34% | 0.25% | -11.08% |
| 2021 | 0.81% | -1.80% | 0.65% | 1.11% | 0.63% | 0.36% | 0.90% | -0.45% | -0.99% | -0.18% | 0.80% | 0.09% | 1.91% |
Метрики бенчмарка
Principal California Municipal Fund has an annualized alpha of 4.45%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1990.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (15.85%) than losses (1.73%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.45%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 15.85%
- Участие в снижении
- 1.73%
Комиссия
Комиссия SRCMX составляет 0.72%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SRCMX имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal California Municipal Fund (SRCMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRCMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.29 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 2.24 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.99 | 9.71 | -1.72 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal California Municipal Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.34 | $0.42 | $0.33 | $0.23 | $0.21 | $0.23 | $0.22 | $0.31 | $0.33 | $0.34 | $0.31 | $0.48 |
Дивидендный доход | 3.49% | 4.24% | 3.34% | 2.31% | 2.21% | 2.08% | 1.94% | 2.85% | 3.19% | 3.16% | 3.02% | 4.50% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal California Municipal Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.17 | |||||
| 2025 | $0.03 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.42 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.33 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.23 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.21 |
| 2021 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.23 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Principal California Municipal Fund показал максимальную просадку в 23.64%, зарегистрированную 16 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 359 торговых сессий.
Текущая просадка Principal California Municipal Fund составляет 0.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-23.64%дек. 2008 г. | 2y 12d | 1y 5mo | 3y 5moдек. 2006 г. - май 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-16.07%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 3y 3mo | 4y 5moавг. 2021 г. - янв. 2026 г. | Медвежий рынок2022 |
-13.94%март 2020 г. | 17d | 8mo 15d | 9mo 2dмарт 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-12.83%нояб. 1994 г. | 9mo 24d | 6mo 3d | 1y 3moфевр. 1994 г. - май 1995 г. | — |
-9.54%сент. 2013 г. | 4mo 5d | 7mo 20d | 11mo 25dмай 2013 г. - апр. 2014 г. | — |
Показатели просадок
| SRCMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.64% | -56.78% | +33.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | -9.10% | +6.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.75% | -18.90% | +14.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.07% | -25.43% | +9.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.07% | -33.92% | +17.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -1.00% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.66% | -10.70% | +8.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 2.09% | -1.31% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SRCMX
Добавьте Principal California Municipal Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SRCMX