График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Principal California Municipal Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Principal California Municipal Fund (SRCMX) показал доход в -0.97% с начала года и 2.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SRCMX составила 1.84%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.
Principal California Municipal Fund
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.42%
- С начала года
- -0.97%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- 2.93%
- 5 лет*
- 0.28%
- 10 лет*
- 1.84%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.6 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2009 г. с доходностью +7.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -6.5%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SRCMX закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -3.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.70% | 1.08% | -2.71% | -0.97% | |||||||||
| 2025 | 0.19% | 1.32% | -1.18% | -0.67% | 0.00% | 0.60% | -0.42% | 0.84% | 2.27% | 0.83% | 0.36% | 0.20% | 4.39% |
| 2024 | -0.06% | 0.23% | 0.15% | -0.77% | 0.07% | 1.26% | 0.77% | 0.68% | 0.84% | -1.04% | 1.18% | -0.66% | 2.66% |
| 2023 | 2.60% | -1.92% | 1.59% | 0.11% | -0.58% | 0.76% | 0.33% | -1.02% | -2.13% | -1.48% | 4.78% | 2.12% | 5.03% |
| 2022 | -2.99% | -0.86% | -3.38% | -3.49% | 0.93% | -2.11% | 2.57% | -1.89% | -3.65% | -1.04% | 4.34% | 0.25% | -11.08% |
| 2021 | 0.81% | -1.80% | 0.65% | 1.11% | 0.63% | 0.36% | 0.90% | -0.45% | -0.99% | -0.18% | 0.80% | 0.09% | 1.91% |
Метрики бенчмарка
Principal California Municipal Fund: годовая альфа составляет 4.42%, бета — 0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 03.01.1990.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (16.06%) было выше, чем в снижении (2.04%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.42%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 16.06%
- Участие в снижении
- 2.04%
Комиссия
Комиссия SRCMX составляет 0.72%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SRCMX имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 37% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal California Municipal Fund (SRCMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SRCMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.92 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.41 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.41 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | 6.61 | -3.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SRCMX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal California Municipal Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.34 | $0.42 | $0.33 | $0.23 | $0.21 | $0.23 | $0.22 | $0.31 | $0.33 | $0.34 | $0.31 | $0.48 |
Дивидендный доход | 3.53% | 4.24% | 3.34% | 2.31% | 2.21% | 2.08% | 1.94% | 2.85% | 3.19% | 3.16% | 3.02% | 4.50% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal California Municipal Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.06 | |||||||||
| 2025 | $0.03 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.42 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.33 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.23 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.21 |
| 2021 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.23 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Principal California Municipal Fund показал максимальную просадку в 23.64%, зарегистрированную 16 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 359 торговых сессий.
Текущая просадка Principal California Municipal Fund составляет 2.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.64% | 5 дек. 2006 г. | 512 | 16 дек. 2008 г. | 359 | 21 мая 2010 г. | 871 |
| -16.07% | 6 авг. 2021 г. | 308 | 25 окт. 2022 г. | 818 | 30 янв. 2026 г. | 1126 |
| -13.94% | 3 мар. 2020 г. | 14 | 20 мар. 2020 г. | 176 | 30 нояб. 2020 г. | 190 |
| -12.83% | 1 февр. 1994 г. | 205 | 22 нояб. 1994 г. | 126 | 24 мая 1995 г. | 331 |
| -9.54% | 3 мая 2013 г. | 87 | 5 сент. 2013 г. | 158 | 23 апр. 2014 г. | 245 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...