PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Principal California Municipal Fund (SRCMX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Principal California Municipal Fund (SRCMX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US74254V6956

CUSIP

74254V695

Эмитент

Principal

Дата выпуска

24 июл. 1989 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия SRCMX составляет 0.72%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal California Municipal Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Principal California Municipal Fund (SRCMX) показал доход в -1.47% с начала года и 1.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SRCMX составила 2.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

SRCMX

С начала года

-1.47%

1 месяц

-0.31%

6 месяцев

-2.39%

1 год

1.25%

3 года

1.65%

5 лет

0.64%

10 лет

2.04%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SRCMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.18%1.07%-1.44%-0.95%-0.31%-1.47%
2024-0.06%0.23%-0.10%-0.53%0.07%1.26%0.77%0.68%0.84%-1.04%1.18%-0.93%2.37%
20232.60%-1.92%1.59%0.11%-0.58%0.76%0.33%-0.79%-2.38%-0.98%4.78%2.12%5.56%
2022-2.99%-0.86%-3.38%-3.49%0.93%-1.91%2.80%-1.89%-3.65%-1.04%4.34%0.25%-10.70%
20210.88%-1.80%0.65%1.11%0.63%0.36%0.90%-0.44%-0.99%-0.18%0.81%0.09%1.98%
20202.11%1.69%-6.46%-2.04%3.50%2.06%2.04%-0.40%0.06%-0.19%1.83%0.93%4.84%
20190.65%0.62%1.81%0.43%1.59%0.49%0.78%2.09%-0.92%0.10%0.18%0.26%8.34%
2018-1.35%-0.62%0.39%-0.32%1.25%0.07%0.17%0.19%-0.73%-1.10%0.77%1.15%-0.18%
20170.55%0.83%0.31%0.75%1.92%-0.18%0.65%0.94%-0.31%0.16%-0.11%1.23%6.92%
20161.15%0.07%0.82%0.90%0.61%2.17%-0.32%0.30%-0.70%-1.37%-5.09%1.49%-0.18%
20151.89%-0.88%0.48%-0.74%-0.24%-0.30%0.81%0.30%0.83%0.43%0.64%1.17%4.45%
20142.88%2.16%0.57%1.43%1.82%0.03%0.33%1.79%0.39%0.69%0.23%0.85%13.92%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SRCMX составляет 24, что хуже, чем результаты 76% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SRCMX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SRCMX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRCMX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRCMX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRCMX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRCMX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal California Municipal Fund (SRCMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Principal California Municipal Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.37
  • За 5 лет: 0.19
  • За 10 лет: 0.50
  • За всё время: 1.09

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Principal California Municipal Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.29$0.30$0.28$0.26$0.24$0.22$0.28$0.33$0.34$0.31$0.48$0.39

Дивидендный доход

2.97%3.05%2.79%2.64%2.15%1.94%2.54%3.19%3.19%3.02%4.51%3.72%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal California Municipal Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.11
2024$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.30
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.28
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.22
2019$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.28
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.33
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.34
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.31
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.06$0.05$0.05$0.48
2014$0.04$0.03$0.04$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.39

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Principal California Municipal Fund показал максимальную просадку в 23.26%, зарегистрированную 16 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 341 торговую сессию.

Текущая просадка Principal California Municipal Fund составляет 5.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-23.26%7 мар. 2007 г.44916 дек. 2008 г.34127 апр. 2010 г.790
-15.72%6 авг. 2021 г.30825 окт. 2022 г.———
-13.94%3 мар. 2020 г.1420 мар. 2020 г.17630 нояб. 2020 г.190
-12.79%1 февр. 1994 г.21122 нояб. 1994 г.13124 мая 1995 г.342
-9.53%13 окт. 2010 г.6614 янв. 2011 г.1394 авг. 2011 г.205
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...