Сравнение PMDIX с POSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) и Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX).
PMDIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 июн. 2011 г.. POSIX управляется Principal. Фонд был запущен 30 сент. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PMDIX и POSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMDIX и POSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 1.44% | 8.63% | 14.56% | 18.81% | -11.66% | 30.41% | -6.40% | 25.38% | -13.80% | 13.30% |
POSIX Principal Global Real Estate Securities Fund | -0.73% | 7.57% | 0.67% | 10.87% | -26.74% | 23.45% | -3.91% | 24.53% | -3.35% | 14.73% |
Доходность по периодам
С начала года, PMDIX показывает доходность 1.44%, что значительно выше, чем у POSIX с доходностью -0.73%. За последние 10 лет акции PMDIX превзошли акции POSIX по среднегодовой доходности: 9.40% против 3.43% соответственно.
PMDIX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 14.22%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 9.40%
POSIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -9.88%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- 5.38%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- 3.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMDIX и POSIX
PMDIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии POSIX в 0.94%.
Доходность на риск
PMDIX vs. POSIX — Ранг доходности на риск
PMDIX
POSIX
Сравнение PMDIX c POSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) и Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMDIX | POSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.36 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 0.58 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.08 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 0.46 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.45 | 1.81 | +1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMDIX | POSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.36 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.04 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.20 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.15 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между PMDIX и POSIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMDIX и POSIX
Дивидендная доходность PMDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности POSIX в 2.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 3.15% | 3.14% | 7.99% | 2.37% | 6.95% | 0.98% | 1.37% | 2.82% | 17.83% | 5.77% | 2.84% | 4.78% |
POSIX Principal Global Real Estate Securities Fund | 2.66% | 2.64% | 2.57% | 2.63% | 1.12% | 2.40% | 1.13% | 6.32% | 3.81% | 4.16% | 3.70% | 4.48% |
Просадки
Сравнение просадок PMDIX и POSIX
Максимальная просадка PMDIX за все время составила -46.47%, что меньше максимальной просадки POSIX в -68.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMDIX и POSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMDIX | POSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.47% | -68.45% | +21.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | -10.67% | -3.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.36% | -34.15% | +12.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.47% | -41.70% | -4.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.55% | -12.67% | +2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -14.02% | +8.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 2.72% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMDIX и POSIX
Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что PMDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMDIX | POSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 4.19% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 8.13% | +2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.60% | 14.17% | +6.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.76% | 16.22% | +2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.22% | 16.95% | +3.27% |