Сравнение PMDIX с PHTJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) и Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund (PHTJX).
PMDIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 июн. 2011 г.. PHTJX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PMDIX и PHTJX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMDIX и PHTJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 1.44% | 8.63% | 14.56% | 18.81% | -11.66% | 30.41% | -6.40% | 25.38% | -13.80% | 13.30% |
PHTJX Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund | -3.09% | 15.57% | 12.67% | 16.45% | -17.37% | 15.57% | 15.13% | 22.69% | -8.00% | 18.13% |
Доходность по периодам
С начала года, PMDIX показывает доходность 1.44%, что значительно выше, чем у PHTJX с доходностью -3.09%. За последние 10 лет акции PMDIX превзошли акции PHTJX по среднегодовой доходности: 9.40% против 8.68% соответственно.
PMDIX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 14.22%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 9.40%
PHTJX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- -3.09%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 12.31%
- 3 года*
- 11.60%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- 8.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMDIX и PHTJX
PMDIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PHTJX в 0.05%.
Доходность на риск
PMDIX vs. PHTJX — Ранг доходности на риск
PMDIX
PHTJX
Сравнение PMDIX c PHTJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) и Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund (PHTJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMDIX | PHTJX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.10 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.62 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 1.32 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.45 | 6.45 | -3.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMDIX | PHTJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.10 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.52 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.70 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.63 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между PMDIX и PHTJX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMDIX и PHTJX
Дивидендная доходность PMDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности PHTJX в 4.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 3.15% | 3.14% | 7.99% | 2.37% | 6.95% | 0.98% | 1.37% | 2.82% | 17.83% | 5.77% | 2.84% | 4.78% |
PHTJX Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund | 4.83% | 4.68% | 4.09% | 3.37% | 8.44% | 4.96% | 3.98% | 3.71% | 4.01% | 2.31% | 1.99% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок PMDIX и PHTJX
Максимальная просадка PMDIX за все время составила -46.47%, что больше максимальной просадки PHTJX в -27.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMDIX и PHTJX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMDIX | PHTJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.47% | -27.17% | -19.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | -8.63% | -5.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.36% | -23.12% | +1.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.47% | -27.17% | -19.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.55% | -6.47% | -4.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -4.24% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 1.77% | +1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMDIX и PHTJX
Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund (PHTJX) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что PMDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHTJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMDIX | PHTJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 3.73% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 6.47% | +4.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.60% | 11.39% | +9.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.76% | 11.75% | +7.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.22% | 12.47% | +7.75% |