Сравнение PMDIX с HWMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) и Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX).
PMDIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 июн. 2011 г.. HWMIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности PMDIX и HWMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMDIX и HWMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 3.96% | 8.63% | 14.56% | 18.81% | -11.66% | 30.41% | -6.40% | 25.38% | -13.80% | 13.30% |
HWMIX Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund | 6.74% | 7.87% | 3.62% | 19.87% | 1.63% | 39.18% | 0.49% | 12.97% | -19.32% | 7.69% |
Доходность по периодам
С начала года, PMDIX показывает доходность 3.96%, что значительно ниже, чем у HWMIX с доходностью 6.74%. За последние 10 лет акции PMDIX превзошли акции HWMIX по среднегодовой доходности: 9.66% против 9.08% соответственно.
PMDIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- 3.96%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 16.99%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 9.66%
HWMIX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- 6.74%
- 6 месяцев
- 8.96%
- 1 год
- 22.13%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 9.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMDIX и HWMIX
PMDIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии HWMIX в 1.01%.
Доходность на риск
PMDIX vs. HWMIX — Ранг доходности на риск
PMDIX
HWMIX
Сравнение PMDIX c HWMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) и Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMDIX | HWMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.93 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.41 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.35 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | 5.49 | -1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMDIX | HWMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.93 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.44 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.36 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.47 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между PMDIX и HWMIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMDIX и HWMIX
Дивидендная доходность PMDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности HWMIX в 1.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 3.07% | 3.14% | 7.99% | 2.37% | 6.95% | 0.98% | 1.37% | 2.82% | 17.83% | 5.77% | 2.84% | 4.78% |
HWMIX Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund | 1.31% | 1.39% | 1.15% | 0.28% | 0.49% | 1.28% | 2.25% | 1.60% | 2.99% | 6.72% | 1.53% | 14.67% |
Просадки
Сравнение просадок PMDIX и HWMIX
Максимальная просадка PMDIX за все время составила -46.47%, что меньше максимальной просадки HWMIX в -69.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMDIX и HWMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMDIX | HWMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.47% | -69.84% | +23.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | -16.87% | +2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.36% | -25.90% | +4.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.47% | -63.21% | +16.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.33% | -3.32% | -5.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -10.89% | +5.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 4.15% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMDIX и HWMIX
Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что PMDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMDIX | HWMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 4.30% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.08% | 12.42% | -1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.70% | 23.86% | -3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.79% | 22.34% | -3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.23% | 25.62% | -5.39% |