Сравнение PMDIX с CISMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) и Clarkston Partners Fund (CISMX).
PMDIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 июн. 2011 г.. CISMX управляется Clarkston Funds. Фонд был запущен 15 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PMDIX и CISMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMDIX и CISMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 1.44% | 8.63% | 14.56% | 18.81% | -11.66% | 30.41% | -6.40% | 25.38% | -13.80% | 13.30% |
CISMX Clarkston Partners Fund | -4.68% | -8.37% | 4.49% | 6.41% | -0.40% | 7.94% | 17.42% | 23.98% | -7.25% | 12.84% |
Доходность по периодам
С начала года, PMDIX показывает доходность 1.44%, что значительно выше, чем у CISMX с доходностью -4.68%. За последние 10 лет акции PMDIX превзошли акции CISMX по среднегодовой доходности: 9.40% против 5.84% соответственно.
PMDIX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 14.22%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 9.40%
CISMX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -8.24%
- С начала года
- -4.68%
- 6 месяцев
- -5.79%
- 1 год
- -7.11%
- 3 года*
- -0.97%
- 5 лет*
- -1.61%
- 10 лет*
- 5.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMDIX и CISMX
PMDIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии CISMX в 1.00%.
Доходность на риск
PMDIX vs. CISMX — Ранг доходности на риск
PMDIX
CISMX
Сравнение PMDIX c CISMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) и Clarkston Partners Fund (CISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMDIX | CISMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | -0.35 | +1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | -0.40 | +1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.95 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | -0.71 | +1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.45 | -1.71 | +5.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMDIX | CISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | -0.35 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | -0.09 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.32 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.34 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между PMDIX и CISMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMDIX и CISMX
Дивидендная доходность PMDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности CISMX в 4.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 3.15% | 3.14% | 7.99% | 2.37% | 6.95% | 0.98% | 1.37% | 2.82% | 17.83% | 5.77% | 2.84% | 4.78% |
CISMX Clarkston Partners Fund | 4.88% | 4.65% | 1.05% | 3.76% | 16.95% | 0.81% | 3.73% | 3.79% | 7.15% | 1.30% | 1.17% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок PMDIX и CISMX
Максимальная просадка PMDIX за все время составила -46.47%, что больше максимальной просадки CISMX в -33.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMDIX и CISMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMDIX | CISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.47% | -33.80% | -12.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | -11.26% | -3.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.36% | -21.19% | -0.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.47% | -33.80% | -12.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.55% | -18.41% | +7.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -6.55% | +1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 4.67% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMDIX и CISMX
Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) и Clarkston Partners Fund (CISMX) имеют волатильность 4.92% и 4.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMDIX | CISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 4.82% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 12.44% | -1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.60% | 19.82% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.76% | 17.36% | +1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.22% | 18.21% | +2.01% |