Сравнение PMDE с PAAA
PMDE (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December) and PAAA (PGIM AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - PMDE is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), while PAAA is a CLO fund actively managed by PGIM. PMDE is passively managed, while PAAA is actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. PMDE charges 0.50%/yr vs 0.19%/yr for PAAA.
Доходность
Сравнение доходности PMDE и PAAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMDE показывает доходность 2.41%, что значительно выше, чем у PAAA с доходностью 2.24%.
PMDE
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 2.41%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAAA
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 2.24%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMDE и PAAA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 2.41% | 0.44% |
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 2.24% | 0.44% |
Correlation
The correlation between PMDE and PAAA is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMDE vs. PAAA — Ранг доходности на риск
PMDE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PAAA
Сравнение PMDE c PAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December (PMDE) и PGIM AAA CLO ETF (PAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMDE | PAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 6.58 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 29.19 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 180.85 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMDE и PAAA
Максимальная просадка PMDE за все время составила -1.59%, что больше максимальной просадки PAAA в -1.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMDE и PAAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMDE | PAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.59% | -1.04% | -0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | 0.00% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -0.02% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMDE и PAAA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMDE | PAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46% | 0.47% | +1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.46% | 0.97% | +1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.46% | 0.97% | +1.49% |
Сравнение комиссий PMDE и PAAA
PMDE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PAAA в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMDE и PAAA
PMDE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 4.87% | 5.12% | 5.88% | 2.76% |
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PMDE and PAAA have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PAAA is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAAA is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for PMDE.
PAAA has the higher dividend yield at 4.87%, compared with 0.00% for PMDE.
PMDE is categorized as Defined Outcome, while PAAA is CLO. Their fees differ too: 0.50% for PMDE and 0.19% for PAAA.
Подберите оптимальное распределение для PMDE и PAAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор