Сравнение PMDE с HEQT
PMDE (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December) and HEQT (Simplify Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - PMDE is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), while HEQT is a Equity Hedged fund actively managed by Simplify. PMDE is passively managed, while HEQT is actively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. PMDE charges 0.50%/yr vs 0.43%/yr for HEQT.
Доходность
Сравнение доходности PMDE и HEQT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMDE показывает доходность 2.41%, что значительно ниже, чем у HEQT с доходностью 3.86%.
PMDE
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 2.41%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEQT
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 3.86%
- 6 месяцев
- 3.37%
- 1 год
- 12.07%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMDE и HEQT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 2.41% | 0.44% |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 3.86% | 0.74% |
Correlation
The correlation between PMDE and HEQT is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMDE vs. HEQT — Ранг доходности на риск
PMDE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HEQT
Сравнение PMDE c HEQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December (PMDE) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMDE | HEQT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.38 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.73 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMDE и HEQT
Максимальная просадка PMDE за все время составила -1.59%, что меньше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMDE и HEQT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMDE | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.59% | -11.51% | +9.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.09% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -1.28% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -2.76% | +2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMDE и HEQT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMDE | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46% | 6.65% | -4.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.46% | 8.47% | -6.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.46% | 8.47% | -6.01% |
Сравнение комиссий PMDE и HEQT
PMDE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HEQT в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMDE и HEQT
PMDE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HEQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 1.21% | 1.19% | 1.29% | 4.10% | 3.94% | 0.27% |
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PMDE and HEQT have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HEQT is cheaper at 0.43% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEQT is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.50% for PMDE.
HEQT has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.00% for PMDE.
PMDE is categorized as Defined Outcome, while HEQT is Equity Hedged. They also come from different issuers: PGIM and Simplify. Their fees differ too: 0.50% for PMDE and 0.43% for HEQT.
Подберите оптимальное распределение для PMDE и HEQT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор