Сравнение PMDE с BUFP
PMDE (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December) and BUFP (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF) are both Defined Outcome funds from PGIM - PMDE tracks the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) while BUFP tracks the S&P 500. Both are passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PMDE и BUFP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMDE показывает доходность 2.41%, что значительно ниже, чем у BUFP с доходностью 5.50%.
PMDE
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 2.41%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFP
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 5.50%
- 6 месяцев
- 5.19%
- 1 год
- 14.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMDE и BUFP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 2.41% | 0.44% |
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 5.50% | 0.92% |
Correlation
The correlation between PMDE and BUFP is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMDE vs. BUFP — Ранг доходности на риск
PMDE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BUFP
Сравнение PMDE c BUFP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December (PMDE) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMDE | BUFP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.47 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.34 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.22 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMDE и BUFP
Максимальная просадка PMDE за все время составила -1.59%, что меньше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMDE и BUFP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMDE | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.59% | -11.98% | +10.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -0.97% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -0.99% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMDE и BUFP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMDE | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46% | 6.40% | -3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.46% | 9.46% | -7.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.46% | 9.46% | -7.00% |
Сравнение комиссий PMDE и BUFP
И PMDE, и BUFP имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMDE и BUFP
PMDE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.02% |
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PMDE and BUFP have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMDE and BUFP have the same expense ratio: 0.50% per year.
BUFP has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for PMDE.
PMDE tracks SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), while BUFP tracks S&P 500.
Подберите оптимальное распределение для PMDE и BUFP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор