Сравнение PMDE с BUFC
PMDE (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December) and BUFC (AB Conservative Buffer ETF) are both exchange-traded funds - PMDE is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), while BUFC is a Options Trading fund actively managed by AllianceBernstein. PMDE is passively managed, while BUFC is actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PMDE charges 0.50%/yr vs 0.69%/yr for BUFC.
Доходность
Сравнение доходности PMDE и BUFC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PMDE показывает доходность 2.41%, а BUFC немного ниже – 2.36%.
PMDE
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 2.41%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFC
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 2.36%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 7.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMDE и BUFC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 2.41% | 0.44% |
BUFC AB Conservative Buffer ETF | 2.36% | 0.65% |
Correlation
The correlation between PMDE and BUFC is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMDE vs. BUFC — Ранг доходности на риск
PMDE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BUFC
Сравнение PMDE c BUFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December (PMDE) и AB Conservative Buffer ETF (BUFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMDE | BUFC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.06 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.69 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMDE и BUFC
Максимальная просадка PMDE за все время составила -1.59%, что меньше максимальной просадки BUFC в -8.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMDE и BUFC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMDE | BUFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.59% | -8.29% | +6.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -0.68% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -0.75% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMDE и BUFC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMDE | BUFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46% | 4.36% | -1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.46% | 5.64% | -3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.46% | 5.64% | -3.18% |
Сравнение комиссий PMDE и BUFC
PMDE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BUFC в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMDE и BUFC
Ни PMDE, ни BUFC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PMDE and BUFC have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMDE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMDE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for BUFC.
PMDE and BUFC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
PMDE is categorized as Defined Outcome, while BUFC is Options Trading. They also come from different issuers: PGIM and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.50% for PMDE and 0.69% for BUFC.
Подберите оптимальное распределение для PMDE и BUFC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор