Сравнение PMBS с NSCI
PMBS (PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund) and NSCI (Nuveen Securitized Income ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. Both are actively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PMBS charges 0.71%/yr vs 0.38%/yr for NSCI.
Доходность
Сравнение доходности PMBS и NSCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMBS показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у NSCI с доходностью 2.09%.
PMBS
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 6.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NSCI
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMBS и NSCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | 1.60% | 1.75% |
NSCI Nuveen Securitized Income ETF | 2.09% | 1.66% |
Correlation
The correlation between PMBS and NSCI is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMBS vs. NSCI — Ранг доходности на риск
PMBS
NSCI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PMBS c NSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS) и Nuveen Securitized Income ETF (NSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMBS | NSCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.12 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMBS и NSCI
Максимальная просадка PMBS за все время составила -4.35%, что больше максимальной просадки NSCI в -1.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMBS и NSCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMBS | NSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.35% | -1.10% | -3.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -0.00% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.15% | -0.18% | -0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMBS и NSCI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMBS | NSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.22% | 1.30% | +2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.89% | 1.30% | +3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.89% | 1.30% | +3.59% |
Сравнение комиссий PMBS и NSCI
PMBS берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии NSCI в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMBS и NSCI
Дивидендная доходность PMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности NSCI в 3.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NSCI Nuveen Securitized Income ETF | 3.04% | 1.09% | 0.00% |
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | 4.95% | 4.73% | 1.59% |
Часто задаваемые вопросы
PMBS and NSCI have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NSCI is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NSCI is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.71% for PMBS.
PMBS has the higher dividend yield at 4.95%, compared with 3.04% for NSCI.
They also come from different issuers: PIMCO and Nuveen. Their fees differ too: 0.71% for PMBS and 0.38% for NSCI.
Подберите оптимальное распределение для PMBS и NSCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор