Сравнение PMBS с MBBA
PMBS (PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund) and MBBA (iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PMBS charges 0.71%/yr vs 0.25%/yr for MBBA.
Доходность
Сравнение доходности PMBS и MBBA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PMBS
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 6.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MBBA
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMBS и MBBA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | 0.96% |
MBBA iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF | 1.27% |
Correlation
The correlation between PMBS and MBBA is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2026 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMBS vs. MBBA — Ранг доходности на риск
PMBS
MBBA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PMBS c MBBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS) и iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF (MBBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMBS | MBBA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.12 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMBS и MBBA
Максимальная просадка PMBS за все время составила -4.35%, что больше максимальной просадки MBBA в -2.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMBS и MBBA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMBS | MBBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.35% | -2.83% | -1.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -0.72% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.15% | -1.12% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMBS и MBBA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMBS | MBBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.22% | 4.55% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.89% | 4.55% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.89% | 4.55% | +0.34% |
Сравнение комиссий PMBS и MBBA
PMBS берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии MBBA в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMBS и MBBA
Дивидендная доходность PMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности MBBA в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MBBA iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF | 1.83% | 0.00% | 0.00% |
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | 4.95% | 4.73% | 1.59% |
Часто задаваемые вопросы
PMBS and MBBA have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MBBA is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MBBA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.71% for PMBS.
PMBS has the higher dividend yield at 4.95%, compared with 1.83% for MBBA.
They also come from different issuers: PIMCO and iShares. Their fees differ too: 0.71% for PMBS and 0.25% for MBBA.
Подберите оптимальное распределение для PMBS и MBBA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор