Сравнение PMBS с FTSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS) и Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD).
PMBS и FTSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PMBS - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 31 июл. 1997 г.. FTSD - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 4 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PMBS и FTSD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMBS и FTSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | 0.72% | 8.92% | -2.75% |
FTSD Franklin Short Duration U.S. Government ETF | 0.47% | 5.66% | 0.51% |
Доходность по периодам
С начала года, PMBS показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у FTSD с доходностью 0.47%.
PMBS
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 5.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTSD
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 2.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMBS и FTSD
PMBS берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FTSD в 0.25%.
Доходность на риск
PMBS vs. FTSD — Ранг доходности на риск
PMBS
FTSD
Сравнение PMBS c FTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS) и Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMBS | FTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 2.39 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 3.40 | -1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.60 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 5.07 | -2.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.01 | 23.06 | -17.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMBS | FTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 2.39 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.32 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 1.04 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между PMBS и FTSD составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMBS и FTSD
Дивидендная доходность PMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности FTSD в 4.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | 4.99% | 4.73% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTSD Franklin Short Duration U.S. Government ETF | 4.54% | 4.67% | 4.75% | 4.14% | 1.73% | 1.01% | 1.54% | 2.90% | 2.63% | 2.24% | 1.92% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок PMBS и FTSD
Максимальная просадка PMBS за все время составила -4.35%, что меньше максимальной просадки FTSD в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMBS и FTSD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMBS | FTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.35% | -5.32% | +0.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.04% | -0.93% | -2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.08% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -0.07% | -1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.11% | -0.61% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 0.20% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMBS и FTSD
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS) имеет более высокую волатильность в 1.95% по сравнению с Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что PMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMBS | FTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.95% | 0.53% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 0.87% | +2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.77% | 1.96% | +2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.93% | 1.83% | +3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.93% | 1.79% | +3.14% |