Сравнение PMBMX с NEEIX
PMBMX (Principal MidCap Fund) and NEEIX (Needham Growth Fund Institutional Class) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, PMBMX returned 4.95%/yr vs 12.30%/yr for NEEIX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PMBMX charges 1.15%/yr vs 1.21%/yr for NEEIX.
Доходность
Сравнение доходности PMBMX и NEEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMBMX показывает доходность -3.42%, что значительно ниже, чем у NEEIX с доходностью 40.66%.
PMBMX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 3.56%
- 6 месяцев
- -6.20%
- С начала года
- -3.42%
- 1 год
- -8.20%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 4.95%
- 10 лет*
- 11.55%
NEEIX
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -10.04%
- 6 месяцев
- 22.01%
- С начала года
- 40.66%
- 1 год
- 56.21%
- 3 года*
- 21.98%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMBMX и NEEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMBMX Principal MidCap Fund | -3.42% | 1.16% | 23.38% | 25.36% | -23.52% | 24.63% | 17.69% | 49.09% | -7.28% | 24.73% |
NEEIX Needham Growth Fund Institutional Class | 40.66% | 9.32% | 19.26% | 27.30% | -33.26% | 28.13% | 42.39% | 43.15% | -10.13% | 8.47% |
Correlation
The correlation between PMBMX and NEEIX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.72 |
Over the past year, the correlation between PMBMX and NEEIX has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMBMX vs. NEEIX — Ранг доходности на риск
PMBMX
NEEIX
Сравнение PMBMX c NEEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund (PMBMX) и Needham Growth Fund Institutional Class (NEEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMBMX | NEEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.31 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 3.88 | -4.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 12.56 | -13.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMBMX и NEEIX
Максимальная просадка PMBMX за все время составила -50.69%, что больше максимальной просадки NEEIX в -43.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMBMX и NEEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMBMX | NEEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.69% | -43.11% | -7.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.53% | -15.08% | -4.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.53% | -36.13% | +16.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.48% | -43.11% | +11.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.90% | -15.08% | +5.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -10.80% | +4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.80% | 4.65% | +5.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMBMX и NEEIX
Текущая волатильность для Principal MidCap Fund (PMBMX) составляет 3.94%, в то время как у Needham Growth Fund Institutional Class (NEEIX) волатильность равна 13.41%. Это указывает на то, что PMBMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMBMX | NEEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 13.41% | -9.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.75% | 25.52% | -13.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.77% | 31.13% | -16.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.73% | 29.20% | -10.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 26.19% | -7.06% |
Сравнение комиссий PMBMX и NEEIX
PMBMX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии NEEIX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMBMX и NEEIX
Дивидендная доходность PMBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что больше доходности NEEIX в 5.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEEIX Needham Growth Fund Institutional Class | 5.09% | 7.16% | 7.48% | 0.00% | 1.72% | 6.70% | 5.58% | 11.09% | 17.58% | 9.64% | 0.00% | 0.00% |
PMBMX Principal MidCap Fund | 6.64% | 6.41% | 6.86% | 2.68% | 3.43% | 8.51% | 1.15% | 9.00% | 12.79% | 3.39% | 2.16% | 6.38% |
Часто задаваемые вопросы
PMBMX and NEEIX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEEIX has higher volatility (13.41%) compared to PMBMX (3.94%). In terms of maximum drawdown, PMBMX dropped -50.69% vs NEEIX's -43.11%.
NEEIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMBMX и NEEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор