PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMBMX с NEEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMBMX с NEEIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PMBMX (Principal MidCap Fund) and NEEIX (Needham Growth Fund Institutional Class) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, PMBMX returned 4.58%/yr vs 15.90%/yr for NEEIX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PMBMX charges 1.15%/yr vs 1.21%/yr for NEEIX.

Доходность

Сравнение доходности PMBMX и NEEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal MidCap Fund (PMBMX) и Needham Growth Fund Institutional Class (NEEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMBMX показывает доходность -7.67%, что значительно ниже, чем у NEEIX с доходностью 59.32%.

PMBMX

1 день
1.36%
1 месяц
-0.47%
С начала года
-7.67%
6 месяцев
-8.18%
1 год
-9.14%
3 года*
9.88%
5 лет*
4.58%
10 лет*
11.33%

NEEIX

1 день
0.00%
1 месяц
9.90%
С начала года
59.32%
6 месяцев
56.47%
1 год
98.44%
3 года*
31.24%
5 лет*
15.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMBMX и NEEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMBMX
Principal MidCap Fund		-7.67%1.16%23.38%25.36%-23.52%24.63%17.69%49.09%-7.28%24.04%
NEEIX
Needham Growth Fund Institutional Class		59.32%9.32%19.26%27.30%-33.26%28.13%42.39%43.15%-10.13%8.47%

Correlation

The correlation between PMBMX and NEEIX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.74

Over the past year, the correlation between PMBMX and NEEIX has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal MidCap Fund

Needham Growth Fund Institutional Class

Часто сравнивают с PMBMX:
PMBMX с FSMDXPMBMX с FMDGXPMBMX с ONEQPMBMX с VIGPMBMX с VOPMBMX с QQQPMBMX с ^GSPC
Часто сравнивают с NEEIX:
NEEIX с BBMIXNEEIX с FSMAXNEEIX с CIPIXNEEIX с NEAGXNEEIX с BQMGXNEEIX с BFGFXNEEIX с PRDMX

Доходность на риск

PMBMX vs. NEEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMBMX
Ранг доходности на риск PMBMX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMBMX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMBMX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMBMX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMBMX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMBMX: 11
Ранг коэф-та Мартина
NEEIX
Ранг доходности на риск NEEIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEEIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEEIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEEIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEEIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEEIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMBMX c NEEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund (PMBMX) и Needham Growth Fund Institutional Class (NEEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMBMXNEEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
3.57

-4.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.82
4.14

-4.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.54

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

7.30

-7.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.02

24.84

-25.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMBMX vs. NEEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMBMX на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа NEEIX равного 3.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMBMX и NEEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMBMXNEEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

3.57

-4.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.56

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.67

-0.11

Просадки

Сравнение просадок PMBMX и NEEIX

Максимальная просадка PMBMX за все время составила -50.69%, что больше максимальной просадки NEEIX в -43.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMBMX и NEEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMBMXNEEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.69%

-43.11%

-7.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.53%

-13.22%

-6.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.53%

-36.13%

+16.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.48%

-43.11%

+11.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.86%

-0.18%

-13.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.73%

-10.86%

+4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.92%

3.88%

+5.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PMBMX и NEEIX

Текущая волатильность для Principal MidCap Fund (PMBMX) составляет 4.31%, в то время как у Needham Growth Fund Institutional Class (NEEIX) волатильность равна 9.60%. Это указывает на то, что PMBMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMBMXNEEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

9.60%

-5.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

20.84%

-9.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.37%

27.02%

-12.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.66%

28.30%

-9.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

25.78%

-6.60%

Сравнение комиссий PMBMX и NEEIX

PMBMX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии NEEIX в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMBMX и NEEIX

Дивидендная доходность PMBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности NEEIX в 4.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEEIX
Needham Growth Fund Institutional Class		4.49%7.16%7.48%0.00%1.72%6.70%5.58%11.09%17.58%9.64%0.00%0.00%
PMBMX
Principal MidCap Fund		6.94%6.41%6.86%2.68%3.43%8.51%1.15%9.00%12.79%3.39%2.16%6.38%

Часто задаваемые вопросы

PMBMX and NEEIX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NEEIX has higher volatility (9.60%) compared to PMBMX (4.31%). In terms of maximum drawdown, PMBMX dropped -50.69% vs NEEIX's -43.11%.

NEEIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMBMX и NEEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор