PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEEIX с CIPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NEEIX с CIPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NEEIX (Needham Growth Fund Institutional Class) and CIPIX (Champlain Mid Cap Fund Institutional Class) are both Mid Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, NEEIX returned 16.33%/yr vs 1.09%/yr for CIPIX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NEEIX charges 1.21%/yr vs 0.84%/yr for CIPIX.

Доходность

Сравнение доходности NEEIX и CIPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Needham Growth Fund Institutional Class (NEEIX) и Champlain Mid Cap Fund Institutional Class (CIPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEEIX показывает доходность 59.61%, что значительно выше, чем у CIPIX с доходностью 0.29%.

NEEIX

1 день
4.73%
1 месяц
16.98%
С начала года
59.61%
6 месяцев
57.27%
1 год
98.30%
3 года*
30.88%
5 лет*
16.33%
10 лет*
—

CIPIX

1 день
-0.38%
1 месяц
7.50%
С начала года
0.29%
6 месяцев
-0.17%
1 год
0.53%
3 года*
5.68%
5 лет*
1.09%
10 лет*
9.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEEIX и CIPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEEIX
Needham Growth Fund Institutional Class		59.61%9.32%19.26%27.30%-33.26%28.13%42.39%43.15%-10.13%8.47%
CIPIX
Champlain Mid Cap Fund Institutional Class		0.29%1.66%5.93%15.66%-26.32%24.78%29.40%26.56%3.65%13.17%

Correlation

The correlation between NEEIX and CIPIX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.79

Over the past year, the correlation between NEEIX and CIPIX has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Needham Growth Fund Institutional Class

Champlain Mid Cap Fund Institutional Class

Часто сравнивают с NEEIX:
NEEIX с FSMAXNEEIX с NEAGXNEEIX с BBMIXNEEIX с BQMGXNEEIX с BFGFXNEEIX с CTIGXNEEIX с MGOYX
Часто сравнивают с CIPIX:
CIPIX с SECUXCIPIX с LSHAXCIPIX с NEEGXCIPIX с VHCOXCIPIX с VMGMXCIPIX с VSNGXCIPIX с BBMIX

Доходность на риск

NEEIX vs. CIPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEEIX
Ранг доходности на риск NEEIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEEIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEEIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEEIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEEIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEEIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CIPIX
Ранг доходности на риск CIPIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIPIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIPIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIPIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIPIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIPIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEEIX c CIPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Growth Fund Institutional Class (NEEIX) и Champlain Mid Cap Fund Institutional Class (CIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEEIXCIPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.83
0.07

+3.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.35
0.20

+4.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.02

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.85

0.07

+7.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.70

0.18

+26.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEEIX vs. CIPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEEIX на текущий момент составляет 3.83, что выше коэффициента Шарпа CIPIX равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEEIX и CIPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEEIXCIPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83

0.07

+3.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.06

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.55

+0.13

Просадки

Сравнение просадок NEEIX и CIPIX

Максимальная просадка NEEIX за все время составила -43.11%, что больше максимальной просадки CIPIX в -33.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEEIX и CIPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEEIXCIPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.11%

-33.84%

-9.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.22%

-14.65%

+1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.13%

-22.70%

-13.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.11%

-33.02%

-10.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-9.86%

+9.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.87%

-7.30%

-3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

5.63%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности NEEIX и CIPIX

Needham Growth Fund Institutional Class (NEEIX) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с Champlain Mid Cap Fund Institutional Class (CIPIX) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что NEEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEEIXCIPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.69%

3.97%

+5.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.89%

10.98%

+9.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.10%

14.75%

+12.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.31%

19.04%

+9.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.79%

18.87%

+6.92%

Сравнение комиссий NEEIX и CIPIX

NEEIX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии CIPIX в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEEIX и CIPIX

Дивидендная доходность NEEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что меньше доходности CIPIX в 17.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIPIX
Champlain Mid Cap Fund Institutional Class		17.18%17.23%7.33%0.31%1.39%9.92%4.49%4.01%6.57%0.14%4.28%8.40%
NEEIX
Needham Growth Fund Institutional Class		4.49%7.16%7.48%0.00%1.72%6.70%5.58%11.09%17.58%9.64%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NEEIX and CIPIX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NEEIX has higher volatility (9.69%) compared to CIPIX (3.97%). In terms of maximum drawdown, NEEIX dropped -43.11% vs CIPIX's -33.84%.

NEEIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.83 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEEIX и CIPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор