Сравнение PMBMX с MGOYX
PMBMX (Principal MidCap Fund) and MGOYX (Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, PMBMX returned 11.55%/yr vs 10.97%/yr for MGOYX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. PMBMX charges 1.15%/yr vs 0.98%/yr for MGOYX.
Доходность
Сравнение доходности PMBMX и MGOYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMBMX показывает доходность -3.42%, что значительно ниже, чем у MGOYX с доходностью 20.33%. За последние 10 лет акции PMBMX превзошли акции MGOYX по среднегодовой доходности: 11.55% против 10.97% соответственно.
PMBMX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 3.56%
- 6 месяцев
- -6.20%
- С начала года
- -3.42%
- 1 год
- -8.20%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 4.95%
- 10 лет*
- 11.55%
MGOYX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 14.51%
- С начала года
- 20.33%
- 1 год
- 24.61%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- 10.97%
Сравнение доходности по годам PMBMX и MGOYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMBMX Principal MidCap Fund | -3.42% | 1.16% | 23.38% | 25.36% | -23.52% | 24.63% | 17.69% | 49.09% | -7.28% | 24.73% |
MGOYX Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund | 20.33% | 12.03% | 10.93% | 14.82% | -21.31% | 25.97% | 20.61% | 26.22% | -14.19% | 24.55% |
Correlation
The correlation between PMBMX and MGOYX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2000 г. | 0.92 |
Over the past year, the correlation between PMBMX and MGOYX has dropped to 0.63 - well below their long-term average of 0.92, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMBMX vs. MGOYX — Ранг доходности на риск
PMBMX
MGOYX
Сравнение PMBMX c MGOYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund (PMBMX) и Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund (MGOYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMBMX | MGOYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.31 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 3.33 | -3.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 12.54 | -13.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMBMX и MGOYX
Максимальная просадка PMBMX за все время составила -50.69%, что меньше максимальной просадки MGOYX в -57.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMBMX и MGOYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMBMX | MGOYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.69% | -57.23% | +6.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.53% | -7.81% | -11.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.53% | -26.05% | +6.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.48% | -40.49% | +9.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.60% | -40.49% | -0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.90% | -2.04% | -7.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -10.92% | +4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.80% | 2.07% | +7.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMBMX и MGOYX
Текущая волатильность для Principal MidCap Fund (PMBMX) составляет 3.94%, в то время как у Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund (MGOYX) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что PMBMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGOYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMBMX | MGOYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 4.16% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.75% | 11.98% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.77% | 14.76% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.73% | 25.13% | -6.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 23.22% | -4.09% |
Сравнение комиссий PMBMX и MGOYX
PMBMX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии MGOYX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMBMX и MGOYX
Дивидендная доходность PMBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что меньше доходности MGOYX в 12.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGOYX Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund | 12.78% | 15.37% | 15.72% | 4.54% | 12.23% | 25.13% | 18.63% | 60.72% | 49.01% | 19.34% | 12.76% | 10.52% |
PMBMX Principal MidCap Fund | 6.64% | 6.41% | 6.86% | 2.68% | 3.43% | 8.51% | 1.15% | 9.00% | 12.79% | 3.39% | 2.16% | 6.38% |
Часто задаваемые вопросы
PMBMX and MGOYX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGOYX has higher volatility (4.16%) compared to PMBMX (3.94%). In terms of maximum drawdown, PMBMX dropped -50.69% vs MGOYX's -57.23%.
MGOYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMBMX и MGOYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор