PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PMBIX с MCDWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PMBIX и MCDWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Total Return II Fund (PMBIX) и Manning & Napier Credit Series (MCDWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMBIX и MCDWX


2026 (YTD)202520242023202220212020
PMBIX
PIMCO Total Return II Fund
-0.52%8.18%2.55%6.45%-14.65%-1.46%4.54%
MCDWX
Manning & Napier Credit Series
-0.13%7.57%4.13%7.31%-11.13%0.01%8.77%

Доходность по периодам

С начала года, PMBIX показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у MCDWX с доходностью -0.13%.


PMBIX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
0.59%
1 год
3.95%
3 года*
4.38%
5 лет*
0.39%
10 лет*
2.20%

MCDWX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
0.99%
1 год
4.63%
3 года*
5.27%
5 лет*
1.72%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO Total Return II Fund

Manning & Napier Credit Series

Сравнение комиссий PMBIX и MCDWX

PMBIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии MCDWX в 0.10%.


Доходность на риск

PMBIX vs. MCDWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PMBIX
Ранг доходности на риск PMBIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMBIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMBIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMBIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMBIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMBIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина

MCDWX
Ранг доходности на риск MCDWX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCDWX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCDWX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCDWX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCDWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCDWX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMBIX c MCDWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return II Fund (PMBIX) и Manning & Napier Credit Series (MCDWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PMBIXMCDWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.51

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

2.12

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.30

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

2.26

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.88

8.14

-3.26

PMBIX vs. MCDWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMBIX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа MCDWX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMBIX и MCDWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PMBIXMCDWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.51

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.37

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.58

+0.49

Корреляция

Корреляция между PMBIX и MCDWX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PMBIX и MCDWX

Дивидендная доходность PMBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности MCDWX в 4.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMBIX
PIMCO Total Return II Fund
3.52%3.84%3.87%3.46%1.85%1.51%7.15%5.23%3.13%2.57%3.72%6.88%
MCDWX
Manning & Napier Credit Series
4.43%4.83%4.41%4.48%3.25%4.45%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PMBIX и MCDWX

Максимальная просадка PMBIX за все время составила -19.54%, что больше максимальной просадки MCDWX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMBIX и MCDWX.


Загрузка...

Показатели просадок


PMBIXMCDWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.54%

-15.96%

-3.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.26%

-2.20%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.51%

-15.96%

-3.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-1.63%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.25%

-4.24%

+1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

0.61%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности PMBIX и MCDWX

PIMCO Total Return II Fund (PMBIX) имеет более высокую волатильность в 1.92% по сравнению с Manning & Napier Credit Series (MCDWX) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что PMBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCDWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PMBIXMCDWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

1.42%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

2.00%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.74%

3.31%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.02%

4.62%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.05%

4.41%

+0.64%