PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMAY с UAUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMAY с UAUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG).

PMAY и UAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PMAY - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. UAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PMAY и UAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMAY и UAUG

2026 (YTD)202520242023202220212020
PMAY
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May		0.86%10.26%14.08%12.05%-8.08%7.80%11.97%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		-1.08%12.42%15.51%17.71%-10.81%4.94%13.33%

Доходность по периодам

С начала года, PMAY показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у UAUG с доходностью -1.08%.

PMAY

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.07%
С начала года
0.86%
6 месяцев
2.63%
1 год
11.12%
3 года*
11.48%
5 лет*
6.72%
10 лет*
—

UAUG

1 день
0.37%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
0.37%
1 год
13.67%
3 года*
13.45%
5 лет*
6.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Часто сравнивают с PMAY:
PMAY с STCEPMAY с VYMIPMAY с SCHRPMAY с SCHVPMAY с VOOVPMAY с VOOPMAY с SCHK
Часто сравнивают с UAUG:
UAUG с BAUGUAUG с QQQUAUG с UJULUAUG с NJULUAUG с PAUGUAUG с SPYUAUG с BALT

Сравнение комиссий PMAY и UAUG

И PMAY, и UAUG имеют комиссию равную 0.79%.

PMAY
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Доходность на риск

PMAY vs. UAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMAY
Ранг доходности на риск PMAY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAY: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
UAUG
Ранг доходности на риск UAUG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAUG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAUG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAUG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAUG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAUG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMAY c UAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMAYUAUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.46

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.15

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.35

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

2.23

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.94

11.11

-2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMAY vs. UAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMAY на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UAUG равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMAY и UAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMAYUAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.46

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.88

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.82

+0.12

Корреляция

Корреляция между PMAY и UAUG составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMAY и UAUG

Ни PMAY, ни UAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
PMAY
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%

Просадки

Сравнение просадок PMAY и UAUG

Максимальная просадка PMAY за все время составила -13.05%, что меньше максимальной просадки UAUG в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAY и UAUG.

Загрузка...

Показатели просадок

PMAYUAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.05%

-13.91%

+0.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-6.31%

-1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.05%

-13.91%

+0.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-2.16%

+2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-2.41%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

1.27%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PMAY и UAUG

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY) составляет 2.18%, в то время как у Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что PMAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMAYUAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.18%

2.86%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

4.32%

-1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.56%

9.43%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.69%

7.85%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.50%

8.80%

-0.30%