PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMAY с NAPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMAY с NAPR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PMAY (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May) and NAPR (Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April) are both exchange-traded funds - PMAY is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Price Return Index, while NAPR is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PMAY returned 6.96%/yr vs 9.49%/yr for NAPR. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PMAY и NAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMAY показывает доходность 3.56%, что значительно ниже, чем у NAPR с доходностью 9.27%.

PMAY

1 день
-0.53%
1 месяц
-0.43%
С начала года
3.56%
6 месяцев
3.61%
1 год
9.74%
3 года*
11.60%
5 лет*
6.96%
10 лет*
—

NAPR

1 день
-0.82%
1 месяц
-0.61%
С начала года
9.27%
6 месяцев
9.31%
1 год
16.17%
3 года*
12.30%
5 лет*
9.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMAY и NAPR

2026 (YTD)202520242023202220212020
PMAY
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May		3.56%10.26%14.08%12.05%-8.08%7.80%10.74%
NAPR
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April		9.27%6.56%13.29%30.60%-12.13%9.09%7.57%

Correlation

The correlation between PMAY and NAPR is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2020 г.

0.79

The correlation between PMAY and NAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PMAY и NAPR

Секторы
PMAY
NAPR

Технологии

38.4%
50.7%

Финансовые услуги

11.0%
0.2%

Коммуникационные услуги

10.8%
15.8%

Потребительский циклический сектор

10.0%
12.5%

Здравоохранение

8.4%
5.1%

Промышленность

7.9%
3.3%

Потребительский защитный сектор

4.6%
8.7%

Энергетика

3.2%
0.7%

Коммунальные услуги

2.1%
1.6%

Недвижимость

1.8%
0.1%

Сырьевые материалы

1.7%
1.3%

Технологии

PMAY
38.4%
NAPR
50.7%

Финансовые услуги

PMAY
11.0%
NAPR
0.2%

Коммуникационные услуги

PMAY
10.8%
NAPR
15.8%

Потребительский циклический сектор

PMAY
10.0%
NAPR
12.5%

Здравоохранение

PMAY
8.4%
NAPR
5.1%

Промышленность

PMAY
7.9%
NAPR
3.3%

Потребительский защитный сектор

PMAY
4.6%
NAPR
8.7%

Энергетика

PMAY
3.2%
NAPR
0.7%

Коммунальные услуги

PMAY
2.1%
NAPR
1.6%

Недвижимость

PMAY
1.8%
NAPR
0.1%

Сырьевые материалы

PMAY
1.7%
NAPR
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May

Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с PMAY:
PMAY с SCHVPMAY с STCEPMAY с VYMIPMAY с SCHRPMAY с VOOVPMAY с EAPRPMAY с VOO
Часто сравнивают с NAPR:
NAPR с JEPQNAPR с QQQNAPR с AIOONAPR с KAPRNAPR с SPYNAPR с ZMARNAPR с ZFEB

Доходность на риск

PMAY vs. NAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMAY
Ранг доходности на риск PMAY: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAY: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAY: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAY: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAY: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
NAPR
Ранг доходности на риск NAPR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAPR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAPR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAPR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAPR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMAY c NAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PMAYNAPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
3.76

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
6.03

-2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.89

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.30

9.08

-3.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.89

53.80

-25.91

PMAY vs. NAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMAY на текущий момент составляет 2.36, что ниже коэффициента Шарпа NAPR равного 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMAY и NAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PMAY и NAPR

Максимальная просадка PMAY за все время составила -13.05%, что меньше максимальной просадки NAPR в -16.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAY и NAPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMAYNAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.05%

-16.53%

+3.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.85%

-1.79%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.43%

-14.52%

+5.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.05%

-16.53%

+3.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-1.24%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.10%

-2.26%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

0.30%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PMAY и NAPR

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) имеют волатильность 2.18% и 2.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMAYNAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.18%

2.27%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.48%

3.55%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.18%

4.34%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.69%

11.31%

-2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.42%

10.60%

-2.18%

Сравнение комиссий PMAY и NAPR

И PMAY, и NAPR имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMAY и NAPR

Ни PMAY, ни NAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

PMAY and NAPR have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NAPR has higher volatility (2.27%) compared to PMAY (2.18%). In terms of maximum drawdown, PMAY dropped -13.05% vs NAPR's -16.53%.

On 5-year performance, NAPR leads with 9.49% vs 6.96% for PMAY. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NAPR has performed better with a 9.49% return vs 6.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PMAY and NAPR have the same expense ratio: 0.79% per year.

PMAY and NAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

PMAY is categorized as Defined Outcome, while NAPR is Nasdaq-100. PMAY tracks S&P 500 Price Return Index, while NAPR tracks NASDAQ-100 Index.

NAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.76 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMAY и NAPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор