PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMAY с LOUP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMAY с LOUP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP).

PMAY и LOUP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PMAY - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. LOUP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Deepwater Frontier Tech Index. Фонд был запущен 24 июл. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PMAY и LOUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMAY и LOUP

2026 (YTD)202520242023202220212020
PMAY
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May		0.86%10.26%14.08%12.05%-8.08%7.80%11.97%
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		-8.46%43.24%21.80%51.31%-46.00%7.54%98.27%

Доходность по периодам

С начала года, PMAY показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у LOUP с доходностью -8.46%.

PMAY

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.07%
С начала года
0.86%
6 месяцев
2.63%
1 год
11.12%
3 года*
11.48%
5 лет*
6.72%
10 лет*
—

LOUP

1 день
1.60%
1 месяц
-6.70%
С начала года
-8.46%
6 месяцев
-6.65%
1 год
51.63%
3 года*
25.42%
5 лет*
4.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

Часто сравнивают с PMAY:
PMAY с STCEPMAY с VYMIPMAY с SCHRPMAY с SCHVPMAY с VOOVPMAY с SCHKPMAY с VOO
Часто сравнивают с LOUP:
LOUP с FFTYLOUP с VOOLOUP с DINTLOUP с QQQLOUP с XLKLOUP с AIQLOUP с IRBO

Сравнение комиссий PMAY и LOUP

PMAY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии LOUP в 0.70%.

PMAY
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

Доходность на риск

PMAY vs. LOUP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMAY
Ранг доходности на риск PMAY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAY: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
LOUP
Ранг доходности на риск LOUP: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOUP: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOUP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOUP: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOUP: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOUP: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMAY c LOUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMAYLOUPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.48

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.08

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.29

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

2.57

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.94

8.80

+0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMAY vs. LOUP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMAY на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LOUP равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMAY и LOUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMAYLOUPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.48

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.15

+0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.44

+0.50

Корреляция

Корреляция между PMAY и LOUP составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMAY и LOUP

Ни PMAY, ни LOUP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PMAY и LOUP

Максимальная просадка PMAY за все время составила -13.05%, что меньше максимальной просадки LOUP в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAY и LOUP.

Загрузка...

Показатели просадок

PMAYLOUPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.05%

-58.68%

+45.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-21.00%

+12.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.05%

-55.63%

+42.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-15.41%

+15.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-20.41%

+18.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

6.14%

-4.85%

Волатильность

Сравнение волатильности PMAY и LOUP

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY) составляет 2.18%, в то время как у Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) волатильность равна 10.95%. Это указывает на то, что PMAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMAYLOUPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.18%

10.95%

-8.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

21.89%

-19.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.56%

35.05%

-24.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.69%

32.18%

-23.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.50%

31.98%

-23.48%