PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMAY с DMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMAY с DMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX).

PMAY и DMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PMAY - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. DMAX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PMAY и DMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMAY и DMAX

2026 (YTD)2025
PMAY
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May		0.86%10.30%
DMAX
iShares Large Cap Max Buffer December ETF		-0.26%7.81%

Доходность по периодам

С начала года, PMAY показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у DMAX с доходностью -0.26%.

PMAY

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.07%
С начала года
0.86%
6 месяцев
2.63%
1 год
11.12%
3 года*
11.48%
5 лет*
6.72%
10 лет*
—

DMAX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.70%
1 год
7.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May

iShares Large Cap Max Buffer December ETF

Часто сравнивают с PMAY:
PMAY с STCEPMAY с VYMIPMAY с SCHRPMAY с SCHVPMAY с VOOPMAY с VOOVPMAY с SCHK
Часто сравнивают с DMAX:
DMAX с ZDEKDMAX с ZAPRDMAX с ZJUNDMAX с AIOODMAX с ZJULDMAX с ZFEBDMAX с ZJAN

Сравнение комиссий PMAY и DMAX

PMAY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DMAX в 0.50%.

PMAY
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May
DMAX
iShares Large Cap Max Buffer December ETF

Доходность на риск

PMAY vs. DMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMAY
Ранг доходности на риск PMAY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAY: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
DMAX
Ранг доходности на риск DMAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMAY c DMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMAYDMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

2.25

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

3.38

-1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.51

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

3.94

-2.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.94

19.00

-10.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMAY vs. DMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMAY на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа DMAX равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMAY и DMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMAYDMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

2.25

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.70

-0.76

Корреляция

Корреляция между PMAY и DMAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMAY и DMAX

PMAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM2025
PMAY
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May		0.00%0.00%
DMAX
iShares Large Cap Max Buffer December ETF		1.18%1.18%

Просадки

Сравнение просадок PMAY и DMAX

Максимальная просадка PMAY за все время составила -13.05%, что больше максимальной просадки DMAX в -3.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAY и DMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PMAYDMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.05%

-3.37%

-9.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-2.00%

-6.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.86%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-0.42%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

0.41%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности PMAY и DMAX

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY) имеет более высокую волатильность в 2.18% по сравнению с iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что PMAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMAYDMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.18%

0.99%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

1.82%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.56%

3.45%

+7.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.69%

3.56%

+5.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.50%

3.56%

+4.94%