PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PMAU с TJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PMAU и TJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August (PMAU) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMAU показывает доходность 3.05%, что значительно выше, чем у TJUN с доходностью 1.65%.


PMAU

1 день
-0.13%
1 месяц
0.30%
С начала года
3.05%
6 месяцев
3.05%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

TJUN

1 день
-3.88%
1 месяц
-3.12%
С начала года
1.65%
6 месяцев
2.01%
1 год
13.53%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMAU и TJUN


Correlation

The correlation between PMAU and TJUN is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2025 г.

0.70

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August

FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June

Доходность на риск

PMAU vs. TJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PMAU

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


TJUN
Ранг доходности на риск TJUN: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TJUN: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TJUN: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TJUN: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TJUN: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TJUN: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMAU c TJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August (PMAU) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PMAUTJUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.10

PMAU vs. TJUN - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PMAU и TJUN

Максимальная просадка PMAU за все время составила -1.79%, что меньше максимальной просадки TJUN в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAU и TJUN.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PMAUTJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.79%

-4.47%

+2.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-3.88%

+3.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.17%

-0.58%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PMAU и TJUN


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PMAUTJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48%

8.33%

-5.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.48%

8.33%

-5.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.48%

8.33%

-5.85%

Сравнение комиссий PMAU и TJUN

PMAU берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TJUN в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PMAU и TJUN

Ни PMAU, ни TJUN не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


PMAU and TJUN have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PMAU is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PMAU is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for TJUN.

PMAU and TJUN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: PGIM and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for PMAU and 0.95% for TJUN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMAU и TJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор