Сравнение PMAU с TJUN
PMAU (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August) and TJUN (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June) are both Defined Outcome funds. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PMAU charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for TJUN.
Доходность
Сравнение доходности PMAU и TJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMAU показывает доходность 3.05%, что значительно выше, чем у TJUN с доходностью 1.65%.
PMAU
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 3.05%
- 6 месяцев
- 3.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TJUN
- 1 день
- -3.88%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 13.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMAU и TJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMAU PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August | 3.05% | 2.94% |
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 1.65% | 9.03% |
Correlation
The correlation between PMAU and TJUN is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMAU vs. TJUN — Ранг доходности на риск
PMAU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TJUN
Сравнение PMAU c TJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August (PMAU) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMAU | TJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.04 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMAU и TJUN
Максимальная просадка PMAU за все время составила -1.79%, что меньше максимальной просадки TJUN в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAU и TJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMAU | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.79% | -4.47% | +2.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -3.88% | +3.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -0.58% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMAU и TJUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMAU | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.48% | 8.33% | -5.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.48% | 8.33% | -5.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.48% | 8.33% | -5.85% |
Сравнение комиссий PMAU и TJUN
PMAU берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TJUN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMAU и TJUN
Ни PMAU, ни TJUN не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PMAU and TJUN have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMAU is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMAU is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for TJUN.
PMAU and TJUN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: PGIM and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for PMAU and 0.95% for TJUN.
Подберите оптимальное распределение для PMAU и TJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор